Сравнение RPF.TO с VEQT.TO
RPF.TO (RBC Canadian Preferred Share ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - RPF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by RBC, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, RPF.TO returned 7.29%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. RPF.TO charges 0.58%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности RPF.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPF.TO показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.
RPF.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
VEQT.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPF.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 6.48% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | -0.00% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 13.42% | 20.37% | 24.73% | 16.70% | -10.76% | 19.62% | 11.42% | 12.94% |
Correlation
The correlation between RPF.TO and VEQT.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов RPF.TO и VEQT.TO
Секторы
RPF.TO
VEQT.TO
Энергетика
Недвижимость
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
RPF.TO
VEQT.TO
Недвижимость
RPF.TO
VEQT.TO
Финансовые услуги
RPF.TO
VEQT.TO
Сырьевые материалы
RPF.TO
-
VEQT.TO
Коммуникационные услуги
RPF.TO
-
VEQT.TO
Потребительский циклический сектор
RPF.TO
-
VEQT.TO
Потребительский защитный сектор
RPF.TO
-
VEQT.TO
Здравоохранение
RPF.TO
-
VEQT.TO
Промышленность
RPF.TO
-
VEQT.TO
Технологии
RPF.TO
-
VEQT.TO
Коммунальные услуги
RPF.TO
-
VEQT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPF.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
RPF.TO
VEQT.TO
Сравнение RPF.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPF.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.52 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.24 | 4.07 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.94 | 17.94 | +36.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPF.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 2.83 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.91 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок RPF.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и VEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPF.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -30.45% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -8.05% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.19% | -15.46% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | -18.32% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -3.71% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.83% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPF.TO и VEQT.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что RPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPF.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 3.66% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 9.39% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 11.61% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 12.90% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 15.77% | -3.44% |
Сравнение комиссий RPF.TO и VEQT.TO
RPF.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPF.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VEQT.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 4.95% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.06% | 4.51% | 3.94% | 1.10% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.25% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPF.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.58% for RPF.TO.
RPF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: RBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for RPF.TO and 0.24% for VEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для RPF.TO и VEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор