Сравнение RPD.TO с XEH.TO
RPD.TO (RBC Quant European Dividend Leaders ETF) and XEH.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)) are both Europe Equities funds. RPD.TO is actively managed, while XEH.TO is passively managed. Over the past 10 years, RPD.TO returned 10.02%/yr vs 10.00%/yr for XEH.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPD.TO и XEH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPD.TO показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у XEH.TO с доходностью 10.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPD.TO имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции XEH.TO немного отстают с 10.00%.
RPD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 16.50%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 10.02%
XEH.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам RPD.TO и XEH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD.TO RBC Quant European Dividend Leaders ETF | 16.50% | 39.81% | 9.01% | 20.93% | -10.71% | 17.45% | -1.87% | 10.32% | -9.50% | 11.02% |
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 10.33% | 20.43% | 7.72% | 15.86% | -8.30% | 21.78% | -2.36% | 26.30% | -9.64% | 15.67% |
Correlation
The correlation between RPD.TO and XEH.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.44 |
Over the past year, RPD.TO and XEH.TO have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPD.TO vs. XEH.TO — Ранг доходности на риск
RPD.TO
XEH.TO
Сравнение RPD.TO c XEH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant European Dividend Leaders ETF (RPD.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPD.TO | XEH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.28 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.89 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 7.68 | +6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPD.TO и XEH.TO
Максимальная просадка RPD.TO за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке XEH.TO в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPD.TO и XEH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPD.TO | XEH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -35.81% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -10.38% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -15.01% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | -20.33% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -35.81% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.53% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -4.89% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.54% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPD.TO и XEH.TO
Текущая волатильность для RBC Quant European Dividend Leaders ETF (RPD.TO) составляет 3.21%, в то время как у iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что RPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPD.TO | XEH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.44% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 11.09% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 12.96% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.23% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.81% | -0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPD.TO и XEH.TO
Дивидендная доходность RPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности XEH.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD.TO RBC Quant European Dividend Leaders ETF | 2.84% | 2.97% | 3.46% | 3.47% | 3.63% | 2.37% | 3.14% | 5.53% | 5.54% | 3.01% | 3.63% | 3.10% |
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 2.65% | 2.50% | 2.71% | 2.98% | 3.12% | 2.40% | 2.01% | 3.52% | 3.39% | 2.22% | 2.39% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
RPD.TO and XEH.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: RBC and iShares.
Подберите оптимальное распределение для RPD.TO и XEH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор