PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROX.DE с EL4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROX.DE с EL4E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROX.DE (Expat Romania BET UCITS ETF) and EL4E.DE (Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ROX.DE tracks the BET Index while EL4E.DE tracks the STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROX.DE returned 23.40%/yr vs 2.47%/yr for EL4E.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ROX.DE charges 1.38%/yr vs 0.66%/yr for EL4E.DE.

Доходность

Сравнение доходности ROX.DE и EL4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE) и Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROX.DE показывает доходность 39.19%, что значительно выше, чем у EL4E.DE с доходностью 5.86%.

ROX.DE

1 день
0.49%
1 месяц
15.08%
6 месяцев
23.72%
С начала года
39.19%
1 год
72.38%
3 года*
35.94%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—

EL4E.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
5.86%
1 год
9.41%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.47%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROX.DE и EL4E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROX.DE
Expat Romania BET UCITS ETF		39.19%43.69%13.19%22.15%-3.87%34.78%-1.71%34.41%-15.49%
EL4E.DE
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF		5.86%10.62%11.03%16.21%-27.49%23.99%14.63%31.38%-7.88%

Correlation

The correlation between ROX.DE and EL4E.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Romania BET UCITS ETF

Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

Часто сравнивают с ROX.DE:
ROX.DE с HUBE.DEROX.DE с LCUK.DEROX.DE с CZX.DEROX.DE с EXSH.DEROX.DE с GRX.DEROX.DE с PLX.DEROX.DE с SLQX.DE
Часто сравнивают с EL4E.DE:
EL4E.DE с 18M2.DEEL4E.DE с D6RP.DEEL4E.DE с EHF1.DEEL4E.DE с EL42.DEEL4E.DE с EL4A.DEEL4E.DE с EL4F.DEEL4E.DE с EL4G.DE

Доходность на риск

ROX.DE vs. EL4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROX.DE
Ранг доходности на риск ROX.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROX.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROX.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROX.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROX.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROX.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EL4E.DE
Ранг доходности на риск EL4E.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4E.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4E.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4E.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4E.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROX.DE c EL4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE) и Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROX.DEEL4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
0.52

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
0.84

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.10

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.10

0.72

+8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.32

1.99

+26.33

ROX.DE vs. EL4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROX.DE на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа EL4E.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROX.DE и EL4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROX.DE и EL4E.DE

Максимальная просадка ROX.DE за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки EL4E.DE в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROX.DE и EL4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROX.DEEL4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-50.61%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-12.99%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-22.95%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-40.69%

+21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.33%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-12.61%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.72%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ROX.DE и EL4E.DE

Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE) и Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) имеют волатильность 5.07% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROX.DEEL4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.25%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

14.61%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

18.20%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

22.42%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

19.99%

+1.03%

Сравнение комиссий ROX.DE и EL4E.DE

ROX.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EL4E.DE в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROX.DE и EL4E.DE

ROX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4E.DE
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF		1.31%0.93%1.28%0.60%2.51%0.23%0.95%1.28%1.02%0.23%2.62%1.99%
ROX.DE
Expat Romania BET UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROX.DE and EL4E.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4E.DE is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4E.DE is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.38% for ROX.DE.

ROX.DE tracks BET Index, while EL4E.DE tracks STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index. They also come from different issuers: Expat and Deka. Their fees differ too: 1.38% for ROX.DE and 0.66% for EL4E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROX.DE и EL4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор