Сравнение ROLG.L с CNDX.L
ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 18.87%/yr for CNDX.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLG.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLG.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 20.10%.
ROLG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 26.97%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам ROLG.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 27.75% | 8.64% | 6.25% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | -2.41% | 1.84% | -9.45% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.10% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | -15.67% |
Correlation
The correlation between ROLG.L and CNDX.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between ROLG.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLG.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
ROLG.L
CNDX.L
Сравнение ROLG.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROLG.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 3.69 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 10.50 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROLG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.17 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ROLG.L и CNDX.L
Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -27.74% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -11.11% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -24.37% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -27.74% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.69% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -4.72% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.93% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLG.L и CNDX.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.90% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 11.60% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 15.74% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 20.08% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 20.20% | -3.22% |
Сравнение комиссий ROLG.L и CNDX.L
ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLG.L и CNDX.L
Ни ROLG.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROLG.L and CNDX.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
ROLG.L is categorized as Commodities, while CNDX.L is Nasdaq-100. ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор