PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROLG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity while BCOG.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
0.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
26.97%
1 год
43.27%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLG.L и BCOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-9.04%

Correlation

The correlation between ROLG.L and BCOG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between ROLG.L and BCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

ROLG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROLG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.05

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.56

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

4.43

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

10.23

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROLG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROLG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.05

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и BCOG.L

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-28.15%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.57%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-14.48%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-27.76%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.16%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-11.67%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.72%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и BCOG.L

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеют волатильность 5.90% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.06%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

15.89%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

18.51%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.89%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.71%

+1.27%

Сравнение комиссий ROLG.L и BCOG.L

ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLG.L и BCOG.L

Ни ROLG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ROLG.L and BCOG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор