PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBO.L с RBTX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO.L с RBTX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROBO.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) and RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both Robotics funds - ROBO.L tracks the ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index while RBTX.L tracks the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBO.L returned 4.30%/yr vs 8.68%/yr for RBTX.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ROBO.L charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for RBTX.L.

Доходность

Сравнение доходности ROBO.L и RBTX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROBO.L торгуется в USD, в то время как RBTX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBTX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROBO.L показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у RBTX.L с доходностью 19.15%.

ROBO.L

1 день
-2.84%
1 месяц
-9.06%
6 месяцев
4.80%
С начала года
11.97%
1 год
26.78%
3 года*
9.53%
5 лет*
4.30%
10 лет*
12.22%

RBTX.L

1 день
-3.03%
1 месяц
-8.35%
6 месяцев
13.46%
С начала года
19.15%
1 год
25.88%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO.L и RBTX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)		11.97%23.22%-1.60%25.20%-33.80%15.65%45.75%29.35%-21.17%46.40%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		19.15%17.41%5.72%39.02%-34.40%21.16%39.22%37.84%-18.84%46.85%

Correlation

The correlation between ROBO.L and RBTX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.88

The correlation between ROBO.L and RBTX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с ROBO.L:
ROBO.L с COMF.LROBO.L с RIEU.LROBO.L с ROBE.LROBO.L с AUCO.LROBO.L с BIOT.LROBO.L с BLOK.LROBO.L с DS2P.L
Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L

Доходность на риск

ROBO.L vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO.L
Ранг доходности на риск ROBO.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO.L c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBO.LRBTX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.02

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.58

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.68

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

5.40

-0.07

ROBO.L vs. RBTX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBTX.L равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO.L и RBTX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBO.L и RBTX.L

Максимальная просадка ROBO.L за все время составила -42.74%, примерно равная максимальной просадке RBTX.L в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO.L и RBTX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBO.LRBTX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-44.44%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-15.36%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-24.96%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-44.44%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-11.25%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-12.04%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.78%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO.L и RBTX.L

Текущая волатильность для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) составляет 9.88%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что ROBO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBO.LRBTX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

10.63%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

21.57%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

25.41%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

27.50%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

25.81%

-3.36%

Сравнение комиссий ROBO.L и RBTX.L

ROBO.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RBTX.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO.L и RBTX.L

Ни ROBO.L, ни RBTX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROBO.L and RBTX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBTX.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBTX.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for ROBO.L.

ROBO.L tracks ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.80% for ROBO.L and 0.40% for RBTX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO.L и RBTX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор