PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBO.AX с OOO.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO.AX с OOO.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROBO.AX (Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF) and OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) are both Global Equities funds. ROBO.AX is passively managed, while OOO.AX is actively managed. Over the past 5 years, ROBO.AX returned 5.48%/yr vs 11.03%/yr for OOO.AX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROBO.AX и OOO.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX) и Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO.AX показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у OOO.AX с доходностью 61.45%.

ROBO.AX

1 день
-3.62%
1 месяц
-7.85%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
6.70%
1 год
19.38%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—

OOO.AX

1 день
-1.37%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
58.36%
С начала года
61.45%
1 год
49.48%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.03%
10 лет*
0.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO.AX и OOO.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO.AX
Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF		6.70%15.06%8.41%22.97%-28.81%22.23%32.89%29.65%-13.06%12.80%
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		61.45%-7.58%10.33%-4.20%-1.77%80.75%-69.47%32.63%-20.15%22.67%

Correlation

The correlation between ROBO.AX and OOO.AX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.10

The correlation between ROBO.AX and OOO.AX shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF

Часто сравнивают с ROBO.AX:
ROBO.AX с ZYUS.AXROBO.AX с ACDC.AXROBO.AX с BANK.AXROBO.AX с CURE.AXROBO.AX с ESTX.AXROBO.AX с GXLD.AXROBO.AX с HGEN.AX
Часто сравнивают с OOO.AX:
OOO.AX с CORE.AXOOO.AX с ESGI.AXOOO.AX с ESTX.AXOOO.AX с F100.AXOOO.AX с FOOD.AXOOO.AX с FUEL.AXOOO.AX с GEAR.AX

Доходность на риск

ROBO.AX vs. OOO.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO.AX
Ранг доходности на риск ROBO.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO.AX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
OOO.AX
Ранг доходности на риск OOO.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOO.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOO.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOO.AX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOO.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO.AX c OOO.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX) и Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBO.AXOOO.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.73

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.56

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.40

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

3.49

+0.70

ROBO.AX vs. OOO.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO.AX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OOO.AX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO.AX и OOO.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBO.AX и OOO.AX

Максимальная просадка ROBO.AX за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки OOO.AX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO.AX и OOO.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBO.AXOOO.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-95.09%

+60.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-33.79%

+20.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-33.79%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

-51.22%

+16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-74.38%

+61.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-64.58%

+54.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

13.48%

-8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO.AX и OOO.AX

Текущая волатильность для Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX) составляет 8.62%, в то время как у Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что ROBO.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBO.AXOOO.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

12.71%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

61.18%

-41.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

64.90%

-42.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

45.15%

-25.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

44.75%

-24.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO.AX и OOO.AX

Дивидендная доходность ROBO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности OOO.AX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		4.15%0.00%4.68%0.00%19.05%28.49%16.20%5.92%3.11%0.00%0.00%1.06%
ROBO.AX
Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF		10.74%0.20%0.19%0.53%8.00%8.53%0.62%0.31%2.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBO.AX and OOO.AX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and BetaShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO.AX и OOO.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор