PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBO.AX с ZYUS.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO.AX с ZYUS.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROBO.AX (Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF) and ZYUS.AX (Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF) are both Global Equities funds from Global X - ROBO.AX tracks the Global X ROBO Global Robotics & Automation Index while ZYUS.AX tracks the Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBO.AX returned 5.48%/yr vs 8.87%/yr for ZYUS.AX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROBO.AX и ZYUS.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX) и Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO.AX показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у ZYUS.AX с доходностью 8.54%.

ROBO.AX

1 день
-3.62%
1 месяц
-7.85%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
6.70%
1 год
19.38%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—

ZYUS.AX

1 день
2.92%
1 месяц
6.62%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.54%
1 год
7.32%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.87%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO.AX и ZYUS.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO.AX
Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF		6.70%15.06%8.41%22.97%-28.81%22.23%32.89%29.65%-13.06%12.80%
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		8.54%-4.75%29.05%-0.69%8.17%32.01%-19.00%19.73%3.05%7.52%

Correlation

The correlation between ROBO.AX and ZYUS.AX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.28

The correlation between ROBO.AX and ZYUS.AX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF

Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ROBO.AX:
ROBO.AX с ACDC.AXROBO.AX с BANK.AXROBO.AX с CURE.AXROBO.AX с ESTX.AXROBO.AX с GXLD.AXROBO.AX с HGEN.AXROBO.AX с NDIA.AX
Часто сравнивают с ZYUS.AX:
ZYUS.AX с SEMI.AXZYUS.AX с ACDC.AXZYUS.AX с BANK.AXZYUS.AX с CURE.AXZYUS.AX с ESTX.AXZYUS.AX с GXLD.AXZYUS.AX с HGEN.AX

Доходность на риск

ROBO.AX vs. ZYUS.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO.AX
Ранг доходности на риск ROBO.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO.AX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ZYUS.AX
Ранг доходности на риск ZYUS.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYUS.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYUS.AX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO.AX c ZYUS.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX) и Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBO.AXZYUS.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.54

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.89

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.84

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

1.75

+2.44

ROBO.AX vs. ZYUS.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO.AX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ZYUS.AX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO.AX и ZYUS.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBO.AX и ZYUS.AX

Максимальная просадка ROBO.AX за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки ZYUS.AX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO.AX и ZYUS.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBO.AXZYUS.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-31.48%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-8.48%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-12.83%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

-12.83%

-22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-1.41%

-11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-5.55%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.12%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO.AX и ZYUS.AX

Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ROBO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZYUS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBO.AXZYUS.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.27%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

10.72%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

13.22%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

13.57%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

15.04%

+4.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO.AX и ZYUS.AX

Дивидендная доходность ROBO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности ZYUS.AX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO.AX
Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF		10.74%0.20%0.19%0.53%8.00%8.53%0.62%0.31%2.09%0.00%0.00%0.00%
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		3.89%5.68%3.54%7.57%3.05%2.70%6.34%7.82%5.96%6.04%3.90%0.84%

Часто задаваемые вопросы

ROBO.AX and ZYUS.AX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO.AX tracks Global X ROBO Global Robotics & Automation Index, while ZYUS.AX tracks Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO.AX и ZYUS.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор