Сравнение ROBE.L с XSTC.L
ROBE.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - ROBE.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBE.L returned 4.95%/yr vs 19.94%/yr for XSTC.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBE.L charges 0.80%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности ROBE.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROBE.L торгуется в EUR, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROBE.L показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 17.35%.
ROBE.L
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -7.85%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 11.78%
XSTC.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 17.35%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 27.24%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBE.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBE.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) | 14.99% | 9.14% | 4.79% | 20.61% | -29.75% | 25.18% | 33.46% | 31.56% | -16.32% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 17.35% | 8.35% | 46.23% | 51.98% | -26.53% | 42.15% | 33.85% | 52.31% | 0.44% |
Correlation
The correlation between ROBE.L and XSTC.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between ROBE.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBE.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
ROBE.L
XSTC.L
Сравнение ROBE.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBE.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBE.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.73 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 4.27 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBE.L и XSTC.L
Максимальная просадка ROBE.L за все время составила -36.18%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBE.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBE.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.18% | -31.13% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -16.59% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.61% | -31.13% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -31.13% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -8.39% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -6.65% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 6.73% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBE.L и XSTC.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBE.L) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что ROBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBE.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 7.43% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 16.76% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 21.97% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 23.23% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 23.15% | -1.70% |
Сравнение комиссий ROBE.L и XSTC.L
ROBE.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBE.L и XSTC.L
ROBE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBE.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.28% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
ROBE.L and XSTC.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for ROBE.L.
ROBE.L is categorized as Robotics, while XSTC.L is Technology Equities. ROBE.L tracks ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: L&G and Xtrackers. Their fees differ too: 0.80% for ROBE.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для ROBE.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор