Сравнение RNRU.L с WNDG.L
RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) and WNDG.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds from Global X tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RNRU.L returned 2.64%/yr vs -0.34%/yr for WNDG.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RNRU.L и WNDG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNRU.L показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у WNDG.L с доходностью 16.77%.
RNRU.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 50.49%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNDG.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNRU.L и WNDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RNRU.L Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating | 19.04% | 24.83% | -21.90% | -19.50% | 7.70% |
WNDG.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 16.77% | 23.53% | -18.76% | -23.82% | -3.71% |
Correlation
The correlation between RNRU.L and WNDG.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between RNRU.L and WNDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNRU.L vs. WNDG.L — Ранг доходности на риск
RNRU.L
WNDG.L
Сравнение RNRU.L c WNDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNRU.L | WNDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.92 | 4.94 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.05 | 16.13 | +12.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNRU.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.23 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.17 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RNRU.L и WNDG.L
Максимальная просадка RNRU.L за все время составила -53.53%, примерно равная максимальной просадке WNDG.L в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRU.L и WNDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNRU.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.53% | -52.03% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -8.76% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -38.73% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.48% | -21.30% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.04% | -28.82% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.69% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNRU.L и WNDG.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RNRU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNRU.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.77% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 13.61% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 19.43% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 20.70% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 20.70% | -2.35% |
Сравнение комиссий RNRU.L и WNDG.L
И RNRU.L, и WNDG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNRU.L и WNDG.L
Ни RNRU.L, ни WNDG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RNRU.L and WNDG.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNRU.L and WNDG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
Both ETFs track S&P Global Clean Energy TR USD.
Подберите оптимальное распределение для RNRU.L и WNDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор