Сравнение RNRU.L с SXLE.L
RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - RNRU.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RNRU.L returned 2.64%/yr vs 14.31%/yr for SXLE.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RNRU.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности RNRU.L и SXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RNRU.L торгуется в GBP, в то время как SXLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RNRU.L показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у SXLE.L с доходностью 31.04%.
RNRU.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 50.49%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 31.04%
- 6 месяцев
- 28.53%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам RNRU.L и SXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RNRU.L Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating | 19.04% | 24.83% | -21.90% | -19.50% | -0.25% | -2.90% |
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 31.00% | 1.92% | 5.56% | -4.41% | 82.11% | -3.82% |
Correlation
The correlation between RNRU.L and SXLE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between RNRU.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNRU.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск
RNRU.L
SXLE.L
Сравнение RNRU.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNRU.L | SXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.35 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.92 | 2.86 | +6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.05 | 8.85 | +20.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNRU.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.06 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.40 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок RNRU.L и SXLE.L
Максимальная просадка RNRU.L за все время составила -53.53%, что меньше максимальной просадки SXLE.L в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRU.L и SXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNRU.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.53% | -62.09% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -16.65% | +11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -23.84% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.48% | -9.06% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.04% | -15.52% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 5.38% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNRU.L и SXLE.L
Текущая волатильность для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) составляет 5.73%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что RNRU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNRU.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 8.66% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 19.47% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 23.18% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 26.52% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 28.35% | -10.00% |
Сравнение комиссий RNRU.L и SXLE.L
RNRU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNRU.L и SXLE.L
Ни RNRU.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RNRU.L and SXLE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RNRU.L.
RNRU.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for RNRU.L and 0.15% for SXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для RNRU.L и SXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор