Сравнение RMTBX с AAIIX
RMTBX (Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund) and AAIIX (Ancora Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, RMTBX returned 0.50%/yr vs 1.78%/yr for AAIIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RMTBX charges 0.69%/yr vs 2.20%/yr for AAIIX.
Доходность
Сравнение доходности RMTBX и AAIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMTBX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
AAIIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам RMTBX и AAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMTBX Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund | -0.00% | 7.25% | 0.54% | 7.76% | -11.67% | -0.57% | 6.63% | 7.63% | 0.91% |
AAIIX Ancora Income Fund | 1.53% | 2.28% | 9.23% | 9.46% | -14.32% | 9.21% | 3.72% | 11.08% | -3.70% |
Correlation
The correlation between RMTBX and AAIIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between RMTBX and AAIIX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMTBX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск
RMTBX
AAIIX
Сравнение RMTBX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMTBX | AAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 4.52 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMTBX и AAIIX
Максимальная просадка RMTBX за все время составила -17.19%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMTBX и AAIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMTBX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.19% | -98.01% | +80.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -4.19% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.24% | -98.01% | +91.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -98.01% | +80.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -97.80% | +95.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -12.44% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.34% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMTBX и AAIIX
Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX) и Ancora Income Fund (AAIIX) имеют волатильность 1.27% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMTBX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.29% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 3.33% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 4.54% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 2,045.26% | -2,039.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 1,445.35% | -1,440.59% |
Сравнение комиссий RMTBX и AAIIX
RMTBX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMTBX и AAIIX
Дивидендная доходность RMTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности AAIIX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIIX Ancora Income Fund | 5.24% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
RMTBX Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund | 3.34% | 3.34% | 3.13% | 5.19% | 4.47% | 4.35% | 5.40% | 3.38% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMTBX and AAIIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAIIX has higher volatility (1.29%) compared to RMTBX (1.27%). In terms of maximum drawdown, RMTBX dropped -17.19% vs AAIIX's -98.01%.
RMTBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMTBX и AAIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор