Сравнение RMOP с RMNY
RMOP (Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF) and RMNY (Rockefeller New York Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - RMOP is a High Yield Muni fund actively managed by Rockefeller, while RMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by Rockefeller. Both are actively managed. Over the past year, RMOP returned 11.29% vs 9.24% for RMNY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RMOP и RMNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMOP показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у RMNY с доходностью 2.92%.
RMOP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 4.08%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMNY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMOP и RMNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 4.08% | 3.90% | 2.55% |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 2.92% | 2.35% | 0.80% |
Correlation
The correlation between RMOP and RMNY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between RMOP and RMNY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMOP vs. RMNY — Ранг доходности на риск
RMOP
RMNY
Сравнение RMOP c RMNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) и Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMOP | RMNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.53 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 4.07 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 16.05 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMOP и RMNY
Максимальная просадка RMOP за все время составила -6.67%, что больше максимальной просадки RMNY в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMOP и RMNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMOP | RMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.67% | -5.70% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.28% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.60% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.45% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.58% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMOP и RMNY
Текущая волатильность для Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) составляет 0.75%, в то время как у Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что RMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMOP | RMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.81% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.82% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.80% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.08% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.08% | +0.44% |
Сравнение комиссий RMOP и RMNY
И RMOP, и RMNY имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMOP и RMNY
Дивидендная доходность RMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности RMNY в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 4.32% | 4.10% | 1.31% |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 5.19% | 5.15% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
RMOP and RMNY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMNY has higher volatility (0.81%) compared to RMOP (0.75%). In terms of maximum drawdown, RMOP dropped -6.67% vs RMNY's -5.70%.
On 1-year performance, RMOP leads with 11.29% vs 9.24% for RMNY. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RMOP has performed better with a 11.29% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RMOP and RMNY have the same expense ratio: 0.55% per year.
RMOP has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.32% for RMNY.
RMOP is categorized as High Yield Muni, while RMNY is Municipal Bonds.
RMOP currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMOP и RMNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор