Сравнение RMNY с ZMUN
RMNY (Rockefeller New York Municipal Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. RMNY is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RMNY charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности RMNY и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMNY показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
RMNY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMNY и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 2.63% | 1.32% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between RMNY and ZMUN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMNY vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
RMNY
ZMUN
Сравнение RMNY c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMNY | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMNY | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 6.54 | -5.91 |
Просадки
Сравнение просадок RMNY и ZMUN
Максимальная просадка RMNY за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNY и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMNY | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -0.09% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.01% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMNY и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMNY | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 0.54% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 0.54% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 0.54% | +4.65% |
Сравнение комиссий RMNY и ZMUN
RMNY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMNY и ZMUN
Дивидендная доходность RMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 4.30% | 4.10% | 1.31% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMNY and ZMUN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for RMNY.
RMNY has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: Rockefeller and F/m Investments. Their fees differ too: 0.55% for RMNY and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для RMNY и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор