Сравнение RMNY с AUSM
RMNY (Rockefeller New York Municipal Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RMNY charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности RMNY и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMNY показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 1.02%.
RMNY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMNY и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 2.63% | 4.72% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.02% | 1.63% |
Correlation
The correlation between RMNY and AUSM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMNY vs. AUSM — Ранг доходности на риск
RMNY
AUSM
Сравнение RMNY c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMNY | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMNY | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 4.03 | -3.40 |
Просадки
Сравнение просадок RMNY и AUSM
Максимальная просадка RMNY за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNY и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMNY | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -0.42% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.09% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMNY и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMNY | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 0.73% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 0.73% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 0.73% | +4.46% |
Сравнение комиссий RMNY и AUSM
RMNY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMNY и AUSM
Дивидендная доходность RMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 4.30% | 4.10% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
RMNY and AUSM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for RMNY.
RMNY has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Rockefeller and Allspring. Their fees differ too: 0.55% for RMNY and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для RMNY и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор