PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMLPX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMLPX с JEEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).

RMLPX управляется Rrecurrent Advisors. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RMLPX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMLPX и JEEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		30.44%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		12.46%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.92%

Доходность по периодам

С начала года, RMLPX показывает доходность 30.44%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 12.46%.

RMLPX

1 день
-0.99%
1 месяц
6.38%
С начала года
30.44%
6 месяцев
30.44%
1 год
34.26%
3 года*
28.82%
5 лет*
27.72%
10 лет*
—

JEEIX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.46%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.29%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с FSENXRMLPX с CSUIXRMLPX с PRNEXRMLPX с DHIVXRMLPX с PAXDXRMLPX с VGENX
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с NMFIXJEEIX с DLDRXJEEIX с FNARXJEEIX с APWEXJEEIX с GGINXJEEIX с TORIX

Сравнение комиссий RMLPX и JEEIX

RMLPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.

RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund

Доходность на риск

RMLPX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMLPX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMLPXJEEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.36

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.04

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.67

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

16.72

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMLPX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMLPX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEEIX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMLPX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMLPXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.36

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.85

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Корреляция

Корреляция между RMLPX и JEEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMLPX и JEEIX

Дивидендная доходность RMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности JEEIX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.94%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.12%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Просадки

Сравнение просадок RMLPX и JEEIX

Максимальная просадка RMLPX за все время составила -66.95%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMLPX и JEEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMLPXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.95%

-30.39%

-36.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-7.76%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-22.02%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.99%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-4.47%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.70%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RMLPX и JEEIX

Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что RMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMLPXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.65%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

6.96%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

11.91%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

12.79%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

14.17%

+13.99%