PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMLPX с FMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMLPX с FMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX).

RMLPX управляется Rrecurrent Advisors. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RMLPX и FMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMLPX и FMGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		30.44%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		7.76%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, RMLPX показывает доходность 30.44%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 7.76%.

RMLPX

1 день
-0.99%
1 месяц
6.38%
С начала года
30.44%
6 месяцев
30.44%
1 год
34.26%
3 года*
28.82%
5 лет*
27.72%
10 лет*
—

FMGIX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.46%
1 год
20.98%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с FSENXRMLPX с CSUIXRMLPX с PRNEXRMLPX с DHIVXRMLPX с JEEIXRMLPX с PAXDX
Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с CFWAXFMGIX с NMFIXFMGIX с TORIXFMGIX с FNARXFMGIX с KYNFMGIX с FSENX

Сравнение комиссий RMLPX и FMGIX

RMLPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.

RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Доходность на риск

RMLPX vs. FMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMLPX c FMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMLPXFMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.82

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.33

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.82

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

10.60

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMLPX vs. FMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMLPX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMGIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMLPX и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMLPXFMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.47

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.24

+0.25

Корреляция

Корреляция между RMLPX и FMGIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMLPX и FMGIX

Дивидендная доходность RMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности FMGIX в 31.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.94%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.20%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%

Просадки

Сравнение просадок RMLPX и FMGIX

Максимальная просадка RMLPX за все время составила -66.95%, что больше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMLPX и FMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMLPXFMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.95%

-57.57%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-7.74%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-26.61%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-4.32%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-5.37%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.06%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RMLPX и FMGIX

Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) имеют волатильность 4.10% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMLPXFMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.10%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.02%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

11.92%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

28.44%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

52.56%

-24.40%