Сравнение RMI с NRK
RMI (RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund) and NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, RMI returned -0.11%/yr vs 0.21%/yr for NRK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RMI charges 4.92%/yr vs 2.16%/yr for NRK.
Доходность
Сравнение доходности RMI и NRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMI показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у NRK с доходностью 10.68%.
RMI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
NRK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам RMI и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMI RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund | 14.90% | 2.67% | 6.30% | 0.19% | -21.34% | 14.86% | 0.62% | 19.27% | 0.55% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.68% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | 1.20% |
Correlation
The correlation between RMI and NRK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between RMI and NRK shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMI vs. NRK — Ранг доходности на риск
RMI
NRK
Сравнение RMI c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMI | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.91 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 15.31 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMI и NRK
Максимальная просадка RMI за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMI и NRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMI | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -40.18% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -5.32% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -12.67% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -31.06% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.32% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -8.15% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.41% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMI и NRK
Текущая волатильность для RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) составляет 1.65%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что RMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMI | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 2.15% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 6.72% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 8.44% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 9.97% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 10.33% | +5.77% |
Сравнение комиссий RMI и NRK
RMI берет комиссию в 4.92%, что несколько больше комиссии NRK в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMI и NRK
Дивидендная доходность RMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности NRK в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.69% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
RMI RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund | 6.93% | 7.92% | 7.69% | 7.67% | 7.63% | 10.25% | 6.03% | 4.85% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMI and NRK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRK has higher volatility (2.15%) compared to RMI (1.65%). In terms of maximum drawdown, RMI dropped -32.73% vs NRK's -40.18%.
NRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMI и NRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор