PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMHYX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMHYX с RMYYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMHYX (Russell Investments Multifactor Bond Fund) and RMYYX (Russell Investments Multi-Strategy Income Fund) are both mutual funds - RMHYX is a Global Bonds fund managed by Russell, while RMYYX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell. Over the past 5 years, RMHYX returned -0.61%/yr vs 3.67%/yr for RMYYX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RMHYX charges 0.26%/yr vs 0.57%/yr for RMYYX.

Доходность

Сравнение доходности RMHYX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMHYX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у RMYYX с доходностью 4.23%.

RMHYX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.79%
1 год
4.04%
3 года*
2.60%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
—

RMYYX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.00%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.12%
1 год
12.99%
3 года*
10.15%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMHYX и RMYYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RMHYX
Russell Investments Multifactor Bond Fund		-0.51%7.48%-2.99%6.66%-12.55%-1.53%4.68%0.05%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.23%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%1.88%

Correlation

The correlation between RMHYX and RMYYX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.38

The correlation between RMHYX and RMYYX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor Bond Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с RMHYX:
RMHYX с DFGFXRMHYX с DFSHXRMHYX с EAIIXRMHYX с VTIIXRMHYX с PYGSXRMHYX с RELVXRMHYX с DFGBX
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RCLVXRMYYX с RFBSXRMYYX с RTDYXRMYYX с RALVXRMYYX с RSEAXRMYYX с RGEAX

Доходность на риск

RMHYX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMHYX
Ранг доходности на риск RMHYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMHYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMHYX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMHYX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMHYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMHYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMHYX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMHYXRMYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.46

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.59

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.39

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

8.94

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMHYX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMHYX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа RMYYX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMHYX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMHYXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.46

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.65

-0.65

Просадки

Сравнение просадок RMHYX и RMYYX

Максимальная просадка RMHYX за все время составила -21.15%, примерно равная максимальной просадке RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMHYX и RMYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMHYXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-21.79%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-5.65%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.87%

-7.56%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-21.75%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-1.57%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-3.68%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.51%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RMHYX и RMYYX

Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что RMHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMHYXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

1.60%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

4.40%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

5.49%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

8.87%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

8.61%

-1.62%

Сравнение комиссий RMHYX и RMYYX

RMHYX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии RMYYX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMHYX и RMYYX

Дивидендная доходность RMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности RMYYX в 3.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RMHYX
Russell Investments Multifactor Bond Fund		4.30%3.61%5.10%0.34%8.97%4.59%1.43%0.25%0.00%0.00%0.00%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		3.96%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%

Часто задаваемые вопросы

RMHYX and RMYYX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMHYX has higher volatility (2.16%) compared to RMYYX (1.60%). In terms of maximum drawdown, RMHYX dropped -21.15% vs RMYYX's -21.79%.

RMYYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMHYX и RMYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор