PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBPX с RMBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBPX с RMBMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMBPX (RMB Japan Fund) and RMBMX (RMB SMID Cap Fund) are both mutual funds - RMBPX is a Japan Equities fund managed by RMB Funds, while RMBMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by RMB Funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMBPX charges 1.30%/yr vs 0.84%/yr for RMBMX.

Доходность

Сравнение доходности RMBPX и RMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Japan Fund (RMBPX) и RMB SMID Cap Fund (RMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RMBPX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RMBMX

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
8.56%
6 месяцев
6.42%
1 год
13.33%
3 года*
12.17%
5 лет*
5.30%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBPX и RMBMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMBPX
RMB Japan Fund		0.00%-0.24%-14.03%19.33%-14.50%-2.65%13.06%17.64%-17.62%
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		8.56%2.46%10.04%20.32%-20.36%28.05%24.43%31.74%-8.65%

Correlation

The correlation between RMBPX and RMBMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.52

The correlation between RMBPX and RMBMX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Japan Fund

RMB SMID Cap Fund

Часто сравнивают с RMBPX:
RMBPX с FPADXRMBPX с EWJVRMBPX с BRK-BRMBPX с FSPSXRMBPX с VPLRMBPX с RMBHXRMBPX с DFJSX
Часто сравнивают с RMBMX:
RMBMX с RMBBXRMBMX с RMBHXRMBMX с RMBTXRMBMX с CTIGXRMBMX с BFGIXRMBMX с FAMVXRMBMX с BARIX

Доходность на риск

RMBPX vs. RMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBPX
RMBMX
Ранг доходности на риск RMBMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBPX c RMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Japan Fund (RMBPX) и RMB SMID Cap Fund (RMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RMBPX vs. RMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBPXRMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Просадки

Сравнение просадок RMBPX и RMBMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBPXRMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-52.47%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.77%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.92%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RMBPX и RMBMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBPXRMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.84%

—

Сравнение комиссий RMBPX и RMBMX

RMBPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RMBMX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBPX и RMBMX

RMBPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		18.18%19.73%9.50%10.12%8.40%5.53%5.34%14.27%15.63%14.74%18.84%6.38%
RMBPX
RMB Japan Fund		0.00%0.00%3.28%4.43%1.04%8.11%0.29%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMBPX and RMBMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBPX и RMBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор