Сравнение RMAU.L с PMLP.L
RMAU.L (The Royal Mint Physical Gold ETC Securities) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RMAU.L is a Commodities fund tracking the LBMA Gold PM Price, while PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RMAU.L returned 18.44%/yr vs 18.40%/yr for PMLP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RMAU.L charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности RMAU.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMAU.L торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMAU.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 25.30%.
RMAU.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- —
PMLP.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.30%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMAU.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | 3.70% | 64.57% | 25.96% | 13.29% | -0.19% | -4.14% | -4.15% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.30% | 6.05% | 33.55% | 13.28% | 20.86% | 33.66% | 13.25% |
Correlation
The correlation between RMAU.L and PMLP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between RMAU.L and PMLP.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAU.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
RMAU.L
PMLP.L
Сравнение RMAU.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAU.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.75 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 7.22 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAU.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.24 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок RMAU.L и PMLP.L
Максимальная просадка RMAU.L за все время составила -21.56%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAU.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAU.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -19.85% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -9.73% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | -17.48% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -19.85% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -5.20% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -4.66% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 3.71% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAU.L и PMLP.L
Текущая волатильность для The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) составляет 6.42%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что RMAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAU.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.84% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 15.14% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 18.32% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 20.84% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 22.38% | -1.04% |
Сравнение комиссий RMAU.L и PMLP.L
RMAU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAU.L и PMLP.L
RMAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMAU.L and PMLP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for PMLP.L.
RMAU.L is categorized as Commodities, while PMLP.L is Energy Equities. RMAU.L tracks LBMA Gold PM Price, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.22% for RMAU.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для RMAU.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор