Сравнение RMAU.L с CMFP.L
RMAU.L (The Royal Mint Physical Gold ETC Securities) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - RMAU.L tracks the LBMA Gold PM Price while CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, RMAU.L returned 18.44%/yr vs 12.10%/yr for CMFP.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RMAU.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.
Доходность
Сравнение доходности RMAU.L и CMFP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMAU.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMAU.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 18.87%.
RMAU.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- —
CMFP.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам RMAU.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | 3.70% | 64.57% | 25.96% | 13.29% | -0.19% | -4.14% | 14.46% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 18.88% | 16.67% | 5.08% | -6.76% | 18.60% | 33.39% | 8.45% |
Correlation
The correlation between RMAU.L and CMFP.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAU.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
RMAU.L
CMFP.L
Сравнение RMAU.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAU.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.81 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 11.40 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAU.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.16 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.79 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.20 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок RMAU.L и CMFP.L
Максимальная просадка RMAU.L за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAU.L и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAU.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -60.78% | +39.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -6.36% | -11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | -10.43% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -22.09% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -4.35% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -31.22% | +24.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.69% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAU.L и CMFP.L
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что RMAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAU.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.15% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 12.21% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 14.18% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 15.39% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 13.67% | +7.67% |
Сравнение комиссий RMAU.L и CMFP.L
RMAU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAU.L и CMFP.L
Ни RMAU.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RMAU.L and CMFP.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
RMAU.L tracks LBMA Gold PM Price, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: HANetf and Legal & General. Their fees differ too: 0.22% for RMAU.L and 0.30% for CMFP.L.
Подберите оптимальное распределение для RMAU.L и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор