PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLDAX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLDAX с DLDFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLDAX (Victory INCORE Low Duration Bond Fund) and DLDFX (Destinations Low Duration Fixed Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, RLDAX returned 2.31%/yr vs 3.83%/yr for DLDFX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RLDAX charges 0.85%/yr vs 0.93%/yr for DLDFX.

Доходность

Сравнение доходности RLDAX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLDAX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.61%.

RLDAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.12%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.23%

DLDFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.66%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLDAX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RLDAX
Victory INCORE Low Duration Bond Fund		0.71%5.65%5.05%4.05%-3.63%0.70%3.85%1.58%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.61%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Correlation

The correlation between RLDAX and DLDFX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory INCORE Low Duration Bond Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с RLDAX:
RLDAX с USSPXRLDAX с USAUXRLDAX с RSNRXRLDAX с SNSAXRLDAX с CBYYXRLDAX с USHYXRLDAX с USNQX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с TISIXDLDFX с STBCXDLDFX с CDSRXDLDFX с DCFFXDLDFX с DLCFXDLDFX с DSMFX

Доходность на риск

RLDAX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLDAX
Ранг доходности на риск RLDAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLDAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLDAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLDAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLDAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLDAX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLDAXDLDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.90

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
5.08

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.86

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

7.67

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

22.84

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLDAX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLDAX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLDFX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLDAX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLDAXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.90

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

2.15

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.73

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RLDAX и DLDFX

Максимальная просадка RLDAX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLDAX и DLDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLDAXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.35%

-8.64%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-0.64%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.20%

-1.71%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.35%

-3.88%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.16%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.71%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.21%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RLDAX и DLDFX

Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что RLDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLDAXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.31%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.28%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.69%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

1.80%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

2.07%

-0.23%

Сравнение комиссий RLDAX и DLDFX

RLDAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLDAX и DLDFX

Дивидендная доходность RLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности DLDFX в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.33%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLDAX
Victory INCORE Low Duration Bond Fund		4.57%4.57%3.89%2.30%1.57%1.10%1.67%2.13%2.16%1.77%0.98%1.34%

Часто задаваемые вопросы

RLDAX and DLDFX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLDAX has higher volatility (0.57%) compared to DLDFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, RLDAX dropped -5.35% vs DLDFX's -8.64%.

DLDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLDAX и DLDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор