Сравнение RKLX с NTSD
RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RKLX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности RKLX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKLX
- 1 день
- -11.09%
- 1 месяц
- -72.12%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- 107.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | -9.75% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.70% |
Correlation
The correlation between RKLX and NTSD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
RKLX
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RKLX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLX и NTSD
Максимальная просадка RKLX за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -5.58% | -69.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.61% | -2.96% | -71.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.21% | -1.15% | -26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.66% | 24.76% | +161.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 183.28% | 24.76% | +158.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.28% | 24.76% | +158.52% |
Сравнение комиссий RKLX и NTSD
RKLX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLX и NTSD
Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.60%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 20.60% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
RKLX and NTSD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for RKLX.
RKLX has the higher dividend yield at 20.60%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для RKLX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор