Сравнение RKLX с NTSD
RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RKLX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности RKLX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKLX
- 1 день
- 9.06%
- 1 месяц
- 92.44%
- С начала года
- 73.91%
- 6 месяцев
- 214.73%
- 1 год
- 583.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 103.53% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between RKLX and NTSD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
RKLX
NTSD
Сравнение RKLX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RKLX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKLX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 5.46 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок RKLX и NTSD
Максимальная просадка RKLX за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -5.20% | -66.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.14% | -0.04% | -39.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.94% | -0.83% | -25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.73% | 24.10% | +159.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.72% | 24.10% | +157.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.72% | 24.10% | +157.62% |
Сравнение комиссий RKLX и NTSD
RKLX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLX и NTSD
Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 8.59% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
RKLX and NTSD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for RKLX.
RKLX has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для RKLX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор