PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIUS.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIUS.L с LGUS.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds from L&G - RIUS.L tracks the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR while LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIUS.L returned 12.29%/yr vs 12.50%/yr for LGUS.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RIUS.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности RIUS.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у LGUS.L с доходностью 9.44%.

RIUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
8.97%
С начала года
8.40%
1 год
19.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%

LGUS.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
10.03%
С начала года
9.44%
1 год
19.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—
Всё время*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIUS.L и LGUS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIUS.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		8.40%18.88%26.31%30.95%-23.30%27.45%25.19%2.72%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.44%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%3.04%

Correlation

The correlation between RIUS.L and LGUS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г.

0.97

The correlation between RIUS.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RIUS.L и LGUS.L

Секторы
RIUS.L
LGUS.L

Технологии

44.4%
38.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.4%

Здравоохранение

10.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.7%

Промышленность

7.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.6%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Коммунальные услуги

0.1%
1.9%

Энергетика

-

3.0%

Технологии

RIUS.L
44.4%
LGUS.L
38.7%

Финансовые услуги

RIUS.L
11.8%
LGUS.L
11.4%

Здравоохранение

RIUS.L
10.1%
LGUS.L
9.0%

Коммуникационные услуги

RIUS.L
9.8%
LGUS.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

RIUS.L
9.3%
LGUS.L
9.7%

Промышленность

RIUS.L
7.9%
LGUS.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

RIUS.L
3.2%
LGUS.L
4.5%

Сырьевые материалы

RIUS.L
2.1%
LGUS.L
1.6%

Недвижимость

RIUS.L
1.3%
LGUS.L
1.6%

Коммунальные услуги

RIUS.L
0.1%
LGUS.L
1.9%

Энергетика

RIUS.L

-

LGUS.L
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RIUS.L:
RIUS.L с ETRA.LRIUS.L с FLES.LRIUS.L с FLXK.LRIUS.L с G500.LRIUS.L с HTWG.LRIUS.L с AUCO.LRIUS.L с ISPY.L
Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с KSTR.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с MINT.LLGUS.L с MIST.LLGUS.L с NXTG.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с FLXK.L

Доходность на риск

RIUS.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIUS.L
Ранг доходности на риск RIUS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIUS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIUS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIUS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIUS.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIUS.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.55

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.35

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.25

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

8.66

-1.60

RIUS.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIUS.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIUS.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIUS.L и LGUS.L

Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и LGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIUS.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-34.26%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.58%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-19.46%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-25.64%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.30%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-5.29%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.24%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RIUS.L и LGUS.L

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIUS.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.14%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.40%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

12.50%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.48%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

18.09%

+1.06%

Сравнение комиссий RIUS.L и LGUS.L

RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIUS.L и LGUS.L

Ни RIUS.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RIUS.L and LGUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for RIUS.L.

RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор