PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIUS.L с FUQA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIUS.L с FUQA.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - RIUS.L tracks the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR while FUQA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIUS.L returned 12.29%/yr vs 11.71%/yr for FUQA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RIUS.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for FUQA.L.

Доходность

Сравнение доходности RIUS.L и FUQA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIUS.L торгуется в USD, в то время как FUQA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUQA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у FUQA.L с доходностью 9.39%.

RIUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
8.97%
С начала года
8.40%
1 год
19.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%

FUQA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
9.66%
С начала года
9.39%
1 год
19.45%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—
Всё время*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIUS.L и FUQA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIUS.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		8.40%18.88%26.31%30.95%-23.30%27.45%25.19%2.72%
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		9.39%16.75%17.51%17.75%-10.69%26.66%11.54%3.36%

Correlation

The correlation between RIUS.L and FUQA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between RIUS.L and FUQA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RIUS.L и FUQA.L

Секторы
RIUS.L
FUQA.L

Технологии

44.4%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
12.8%

Здравоохранение

10.1%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.0%

Промышленность

7.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.6%

Сырьевые материалы

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Энергетика

-

3.2%

Технологии

RIUS.L
44.4%
FUQA.L
36.2%

Финансовые услуги

RIUS.L
11.8%
FUQA.L
12.8%

Здравоохранение

RIUS.L
10.1%
FUQA.L
9.3%

Коммуникационные услуги

RIUS.L
9.8%
FUQA.L
10.1%

Потребительский циклический сектор

RIUS.L
9.3%
FUQA.L
9.0%

Промышленность

RIUS.L
7.9%
FUQA.L
8.7%

Потребительский защитный сектор

RIUS.L
3.2%
FUQA.L
4.6%

Сырьевые материалы

RIUS.L
2.1%
FUQA.L
2.1%

Недвижимость

RIUS.L
1.3%
FUQA.L
2.0%

Коммунальные услуги

RIUS.L
0.1%
FUQA.L
2.1%

Энергетика

RIUS.L

-

FUQA.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Часто сравнивают с RIUS.L:
RIUS.L с ETRA.LRIUS.L с FLES.LRIUS.L с FLXK.LRIUS.L с G500.LRIUS.L с HTWG.LRIUS.L с AUCO.LRIUS.L с ISPY.L
Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с LGUG.LFUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с BOTG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с ^GSPCFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с PMLP.L

Доходность на риск

RIUS.L vs. FUQA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIUS.L
Ранг доходности на риск RIUS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIUS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIUS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIUS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIUS.L c FUQA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIUS.LFUQA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.94

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.98

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.43

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

10.62

-3.55

RIUS.L vs. FUQA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIUS.L на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FUQA.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIUS.L и FUQA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIUS.L и FUQA.L

Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки FUQA.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и FUQA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIUS.LFUQA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-35.38%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-7.97%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-19.14%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-20.19%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.06%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-6.76%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.83%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RIUS.L и FUQA.L

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIUS.LFUQA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.58%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

7.44%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

9.98%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

19.95%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

22.98%

-3.83%

Сравнение комиссий RIUS.L и FUQA.L

RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FUQA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIUS.L и FUQA.L

Ни RIUS.L, ни FUQA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RIUS.L and FUQA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RIUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RIUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for FUQA.L.

RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index. They also come from different issuers: L&G and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.25% for FUQA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и FUQA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор