PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIUS.L с ENCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIUS.L с ENCO.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - RIUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIUS.L returned 19.93%/yr vs 9.69%/yr for ENCO.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. RIUS.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.

Доходность

Сравнение доходности RIUS.L и ENCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 22.12%.

RIUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
8.97%
С начала года
8.40%
1 год
19.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%

ENCO.L

1 день
1.16%
1 месяц
4.74%
6 месяцев
17.73%
С начала года
22.12%
1 год
25.81%
3 года*
9.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIUS.L и ENCO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
RIUS.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		8.40%18.88%26.31%30.95%-23.30%7.99%
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		22.12%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%

Correlation

The correlation between RIUS.L and ENCO.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.11

The correlation between RIUS.L and ENCO.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RIUS.L:
RIUS.L с ETRA.LRIUS.L с FLES.LRIUS.L с FLXK.LRIUS.L с G500.LRIUS.L с HTWG.LRIUS.L с AUCO.LRIUS.L с ISPY.L
Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с LGJP.LENCO.L с VPAC.LENCO.L с COMF.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с EMAU.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с BIOT.L

Доходность на риск

RIUS.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIUS.L
Ранг доходности на риск RIUS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIUS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIUS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIUS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIUS.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIUS.LENCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.67

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.23

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.98

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

6.55

+0.51

RIUS.L vs. ENCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIUS.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCO.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIUS.L и ENCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIUS.L и ENCO.L

Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и ENCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIUS.LENCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-23.99%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.95%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-12.95%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.81%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-12.38%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.93%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RIUS.L и ENCO.L

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) имеют волатильность 3.94% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIUS.LENCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.97%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

13.05%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

15.38%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.22%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

17.22%

+1.93%

Сравнение комиссий RIUS.L и ENCO.L

RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ENCO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIUS.L и ENCO.L

Ни RIUS.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RIUS.L and ENCO.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RIUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RIUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.

RIUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while ENCO.L is Commodities. RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.30% for ENCO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и ENCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор