Сравнение ENCO.L с EMAU.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while EMAU.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.76%/yr vs 6.29%/yr for EMAU.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for EMAU.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и EMAU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCO.L показывает доходность 20.59%, что значительно выше, чем у EMAU.L с доходностью 1.29%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 20.59%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMAU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCO.L и EMAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 20.59% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | 8.06% | 5.68% | 6.84% | -11.34% | -1.23% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and EMAU.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between ENCO.L and EMAU.L shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. EMAU.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
EMAU.L
Сравнение ENCO.L c EMAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | EMAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.18 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 9.66 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и EMAU.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что больше максимальной просадки EMAU.L в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и EMAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -19.62% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -2.55% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -3.01% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -0.27% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -5.68% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 0.57% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и EMAU.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 0.85% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 2.81% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 3.39% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 5.58% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 5.58% | +11.65% |
Сравнение комиссий ENCO.L и EMAU.L
ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMAU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и EMAU.L
Ни ENCO.L, ни EMAU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENCO.L and EMAU.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for EMAU.L.
ENCO.L is categorized as Commodities, while EMAU.L is Emerging Markets Bonds. ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.35% for EMAU.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и EMAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор