PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITGX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RITGX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности RITGX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITGX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, RITGX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции RITGX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 6.57% против 7.97% соответственно.

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий RITGX и RERGX

RITGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.

RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Доходность на риск

RITGX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITGX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITGXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.38

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.87

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.68

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

6.37

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITGX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITGX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITGXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.20

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.48

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.38

+0.81

Корреляция

Корреляция между RITGX и RERGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITGX и RERGX

Дивидендная доходность RITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок RITGX и RERGX

Максимальная просадка RITGX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITGX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RITGXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-37.30%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-12.52%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-37.30%

+23.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.20%

-37.30%

+16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-10.11%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-9.28%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

3.30%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RITGX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) составляет 1.37%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что RITGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITGXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

7.27%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

11.54%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

16.40%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

16.48%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

16.80%

-11.28%