Сравнение RISE.L с HYFA.L
RISE.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and HYFA.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) are both High Yield Bonds funds - RISE.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while HYFA.L tracks the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RISE.L returned 4.64%/yr vs 3.70%/yr for HYFA.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISE.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for HYFA.L.
Доходность
Сравнение доходности RISE.L и HYFA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RISE.L торгуется в GBp, в то время как HYFA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYFA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RISE.L показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у HYFA.L с доходностью 1.03%.
RISE.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
HYFA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISE.L и HYFA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.29% | 5.86% | 5.76% | 7.62% | -3.13% | 4.04% | 14.09% | 13.14% | 2.07% | 3.75% |
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 1.00% | 1.79% | 7.04% | 4.70% | -3.59% | 6.51% | 5.77% | 8.16% | 0.51% | -0.44% |
Correlation
The correlation between RISE.L and HYFA.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between RISE.L and HYFA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISE.L vs. HYFA.L — Ранг доходности на риск
RISE.L
HYFA.L
Сравнение RISE.L c HYFA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISE.L | HYFA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.51 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 5.12 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISE.L | HYFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.15 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.41 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RISE.L и HYFA.L
Максимальная просадка RISE.L за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки HYFA.L в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE.L и HYFA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISE.L | HYFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -24.29% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -5.67% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -9.66% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.05% | -12.31% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.99% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -4.33% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.68% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISE.L и HYFA.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) составляет 1.24%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что RISE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISE.L | HYFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.43% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 6.17% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 7.45% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 9.13% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 10.64% | -1.81% |
Сравнение комиссий RISE.L и HYFA.L
RISE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYFA.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISE.L и HYFA.L
Дивидендная доходность RISE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности HYFA.L в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.57% | 6.57% | 7.05% | 6.73% | 5.78% | 4.63% | 5.86% | 6.08% | 6.19% | 5.46% | 1.22% |
RISE.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 8.29% | 6.61% | 6.89% | 6.13% | 5.06% | 4.52% | 4.96% | 5.81% | 6.42% | 5.91% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
RISE.L and HYFA.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYFA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYFA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for RISE.L.
RISE.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while HYFA.L tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RISE.L and 0.45% for HYFA.L.
Подберите оптимальное распределение для RISE.L и HYFA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор