Сравнение RIOX с QTAP
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs 19.61% for QTAP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у QTAP с доходностью 13.17%.
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 16.64% | -47.32% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.17% | 19.47% |
Correlation
The correlation between RIOX and QTAP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between RIOX and QTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. QTAP — Ранг доходности на риск
RIOX
QTAP
Сравнение RIOX c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.75 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 7.91 | -8.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 39.77 | -40.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и QTAP
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -29.44% | -54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -2.49% | -81.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -1.40% | -70.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -4.94% | -46.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 0.49% | +52.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и QTAP
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 40.00% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | 2.47% | +37.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | 5.29% | +118.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 6.27% | +163.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 18.92% | +149.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 18.62% | +149.73% |
Сравнение комиссий RIOX и QTAP
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и QTAP
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and QTAP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (40.00%) compared to QTAP (2.47%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 19.61% vs -37.29% for RIOX. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 19.61% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор