Сравнение RIO1.DE с VWCE.DE
RIO1.DE (Rio Tinto Group) is a stock, while VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, RIO1.DE returned 9.81%/yr vs 11.54%/yr for VWCE.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO1.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO1.DE показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 13.56%.
RIO1.DE
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.09%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 18.14%
- 1 год
- 61.60%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 17.41%
- Всё время*
- 8.60%
VWCE.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 13.56%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам RIO1.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO1.DE Rio Tinto Group | 18.14% | 29.47% | -9.75% | 7.72% | 16.73% | 3.15% | 26.37% | 6.25% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 13.56% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
Correlation
The correlation between RIO1.DE and VWCE.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO1.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
RIO1.DE
VWCE.DE
Сравнение RIO1.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO1.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIO1.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.71 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 15.08 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIO1.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка RIO1.DE за все время составила -86.06%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO1.DE и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO1.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.06% | -33.43% | -52.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -6.55% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.63% | -21.07% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -21.07% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -0.88% | -16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -4.62% | -21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 1.61% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO1.DE и VWCE.DE
Rio Tinto Group (RIO1.DE) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что RIO1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO1.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 3.11% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 8.59% | +13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 11.56% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.53% | 13.78% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 16.09% | +13.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO1.DE и VWCE.DE
Дивидендная доходность RIO1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO1.DE Rio Tinto Group | 4.35% | 4.75% | 6.91% | 5.57% | 4.28% | 8.99% | 5.44% | 7.28% | 3.05% | 4.12% | 2.90% | 6.07% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIO1.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO1.DE и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор