Сравнение RIEU.L с MIBX.L
RIEU.L (L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - RIEU.L tracks the MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIEU.L returned 8.44%/yr vs 21.47%/yr for MIBX.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIEU.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности RIEU.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIEU.L торгуется в EUR, в то время как MIBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIBX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIEU.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 19.74%.
RIEU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
MIBX.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 17.11%
- С начала года
- 19.74%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам RIEU.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIEU.L L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) | 9.09% | 15.57% | 9.47% | 15.33% | -12.34% | 24.84% | 0.23% | 10.89% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 19.74% | 36.28% | 18.63% | 33.38% | -8.51% | 25.85% | -4.02% | 11.03% |
Correlation
The correlation between RIEU.L and MIBX.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between RIEU.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIEU.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
RIEU.L
MIBX.L
Сравнение RIEU.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIEU.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.90 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 14.10 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIEU.L и MIBX.L
Максимальная просадка RIEU.L за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -73.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIEU.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIEU.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -73.32% | +39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -9.30% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -17.57% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -24.99% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.34% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -45.86% | +40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.58% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIEU.L и MIBX.L
Текущая волатильность для L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) составляет 2.92%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что RIEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIEU.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.71% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 12.42% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 15.21% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.07% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 19.03% | -2.43% |
Сравнение комиссий RIEU.L и MIBX.L
RIEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIEU.L и MIBX.L
RIEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.16% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
RIEU.L L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIEU.L and MIBX.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.
RIEU.L tracks MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: L&G and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for RIEU.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для RIEU.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор