PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIEG.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIEG.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIEG.L (L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - RIEG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIEG.L returned 7.95%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RIEG.L charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности RIEG.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIEG.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIEG.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

RIEG.L

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.66%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.45%
1 год
13.34%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIEG.L и IEDL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIEG.L
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating		3.70%21.77%4.47%13.07%-7.71%17.00%5.45%3.97%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%3.08%

Correlation

The correlation between RIEG.L and IEDL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.83

The correlation between RIEG.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RIEG.L и IEDL.L

Секторы
RIEG.L
IEDL.L

Финансовые услуги

24.1%
22.6%

Промышленность

18.2%
17.0%

Здравоохранение

12.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

10.2%
8.6%

Технологии

8.2%
12.2%

Коммунальные услуги

7.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.7%

Энергетика

4.5%
5.1%

Сырьевые материалы

3.8%
6.2%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

RIEG.L
24.1%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

RIEG.L
18.2%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

RIEG.L
12.5%
IEDL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

RIEG.L
10.2%
IEDL.L
8.6%

Технологии

RIEG.L
8.2%
IEDL.L
12.2%

Коммунальные услуги

RIEG.L
7.1%
IEDL.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

RIEG.L
6.9%
IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

RIEG.L
4.5%
IEDL.L
3.7%

Энергетика

RIEG.L
4.5%
IEDL.L
5.1%

Сырьевые материалы

RIEG.L
3.8%
IEDL.L
6.2%

Недвижимость

RIEG.L

-

IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с RIEG.L:
RIEG.L с BCOG.LRIEG.L с GLDRIEG.L с HDEU.LRIEG.L с ROBG.LRIEG.L с GLGG.LRIEG.L с EUHD.LRIEG.L с FTEU.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

RIEG.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIEG.L
Ранг доходности на риск RIEG.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIEG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIEG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIEG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIEG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIEG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIEG.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIEG.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.68

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.60

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.42

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

12.66

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIEG.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIEG.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIEG.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIEG.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.68

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.95

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RIEG.L и IEDL.L

Максимальная просадка RIEG.L за все время составила -27.21%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIEG.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIEG.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.21%

-34.37%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.54%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-16.23%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-16.28%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-0.84%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.72%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.86%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RIEG.L и IEDL.L

Текущая волатильность для L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L) составляет 4.11%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что RIEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIEG.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.76%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

11.06%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

13.48%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

15.30%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.59%

-1.41%

Сравнение комиссий RIEG.L и IEDL.L

RIEG.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIEG.L и IEDL.L

RIEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
RIEG.L
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIEG.L and IEDL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RIEG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RIEG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

RIEG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.16% for RIEG.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIEG.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор