PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RID.TO с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RID.TO с FCIM.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RID.TO (RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD) and FCIM.NEO (Fidelity International Momentum Index ETF) are both exchange-traded funds - RID.TO is a International Equity fund actively managed by RBC, while FCIM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada International Momentum Index. RID.TO is actively managed, while FCIM.NEO is passively managed. Over the past 5 years, RID.TO returned 13.62%/yr vs 17.04%/yr for FCIM.NEO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RID.TO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD (RID.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RID.TO показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 17.67%.

RID.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
10.19%
С начала года
15.64%
1 год
32.13%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.62%
10 лет*
9.90%

FCIM.NEO

1 день
-2.63%
1 месяц
-5.08%
6 месяцев
8.40%
С начала года
17.67%
1 год
34.44%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RID.TO и FCIM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
RID.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD		15.64%33.82%13.48%16.19%-10.04%12.26%8.34%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		17.67%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%18.15%

Correlation

The correlation between RID.TO and FCIM.NEO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.51

The correlation between RID.TO and FCIM.NEO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с RID.TO:
RID.TO с RPDH.TORID.TO с FCIQ.TORID.TO с MINT.TORID.TO с RBO.TORID.TO с RLB.TORID.TO с RPD.TORID.TO с RQO.TO
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с SPMOFCIM.NEO с VIDY.TOFCIM.NEO с FCCM.NEO

Доходность на риск

RID.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RID.TO
Ранг доходности на риск RID.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RID.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RID.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RID.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RID.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RID.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RID.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD (RID.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RID.TOFCIM.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.75

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.62

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.62

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

9.90

+3.26

RID.TO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RID.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIM.NEO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RID.TO и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RID.TO и FCIM.NEO

Максимальная просадка RID.TO за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки FCIM.NEO в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RID.TO и FCIM.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RID.TOFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-26.89%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-13.21%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.23%

-13.21%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.88%

-26.89%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-7.70%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-5.39%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.49%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RID.TO и FCIM.NEO

Текущая волатильность для RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD (RID.TO) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что RID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RID.TOFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.24%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

17.64%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

19.72%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

17.59%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

16.96%

-1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RID.TO и FCIM.NEO

Дивидендная доходность RID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FCIM.NEO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.35%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RID.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD		2.85%3.03%3.52%3.76%4.09%2.65%3.54%4.14%4.57%3.00%3.35%3.22%

Часто задаваемые вопросы

RID.TO and FCIM.NEO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RID.TO is categorized as International Equity, while FCIM.NEO is Momentum. They also come from different issuers: RBC and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RID.TO и FCIM.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор