PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICI.L с M9SV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICI.L с M9SV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and M9SV.L (Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RICI.L is a Commodities fund tracking the Rogers International Commodity (RICI), while M9SV.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, RICI.L returned 13.77%/yr vs 4.90%/yr for M9SV.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. RICI.L charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for M9SV.L.

Доходность

Сравнение доходности RICI.L и M9SV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RICI.L показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у M9SV.L с доходностью -1.93%.

RICI.L

1 день
-1.29%
1 месяц
0.01%
С начала года
32.73%
6 месяцев
30.20%
1 год
41.96%
3 года*
11.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

M9SV.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-1.85%
1 год
7.26%
3 года*
6.60%
5 лет*
4.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICI.L и M9SV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.73%-0.85%6.32%-10.69%30.66%42.40%19.41%
M9SV.L
Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF		-1.93%0.90%30.31%0.87%-6.40%7.53%24.53%

Correlation

The correlation between RICI.L and M9SV.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.15

Сравнение распределения секторов RICI.L и M9SV.L

Секторы
RICI.L
M9SV.L

Потребительский циклический сектор

18.0%
11.9%

Здравоохранение

17.1%
4.8%

Промышленность

15.7%
18.4%

Сырьевые материалы

13.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
6.8%

Технологии

8.6%
4.9%

Коммунальные услуги

3.7%
13.9%

Финансовые услуги

3.6%
24.5%

Энергетика

-

7.4%

Недвижимость

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

RICI.L
18.0%
M9SV.L
11.9%

Здравоохранение

RICI.L
17.1%
M9SV.L
4.8%

Промышленность

RICI.L
15.7%
M9SV.L
18.4%

Сырьевые материалы

RICI.L
13.6%
M9SV.L
2.4%

Коммуникационные услуги

RICI.L
10.3%
M9SV.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

RICI.L
9.5%
M9SV.L
6.8%

Технологии

RICI.L
8.6%
M9SV.L
4.9%

Коммунальные услуги

RICI.L
3.7%
M9SV.L
13.9%

Финансовые услуги

RICI.L
3.6%
M9SV.L
24.5%

Энергетика

RICI.L

-

M9SV.L
7.4%

Недвижимость

RICI.L

-

M9SV.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF

Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L
Часто сравнивают с M9SV.L:
M9SV.L с CHIN.LM9SV.L с JRCE.LM9SV.L с XCX6.LM9SV.L с CM5S.LM9SV.L с GOLB.LM9SV.L с LCCN.LM9SV.L с IASH.L

Доходность на риск

RICI.L vs. M9SV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
M9SV.L
Ранг доходности на риск M9SV.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SV.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SV.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SV.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SV.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SV.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICI.L c M9SV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICI.LM9SV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.62

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.97

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

0.87

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

2.39

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICI.L vs. M9SV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICI.L на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа M9SV.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICI.L и M9SV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICI.LM9SV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.62

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.25

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.30

+0.66

Просадки

Сравнение просадок RICI.L и M9SV.L

Максимальная просадка RICI.L за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки M9SV.L в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICI.L и M9SV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICI.LM9SV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-21.64%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.71%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-21.64%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-21.64%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-11.94%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-7.84%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.19%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RICI.L и M9SV.L

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что RICI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M9SV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICI.LM9SV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

2.56%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

7.77%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

12.18%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

19.98%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

20.48%

-1.60%

Сравнение комиссий RICI.L и M9SV.L

RICI.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии M9SV.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICI.L и M9SV.L

Ни RICI.L, ни M9SV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RICI.L and M9SV.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, M9SV.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

M9SV.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

RICI.L is categorized as Commodities, while M9SV.L is China Equities. RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI), while M9SV.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. Their fees differ too: 0.60% for RICI.L and 0.45% for M9SV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICI.L и M9SV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор