Сравнение RICI.L с ENCO.L
RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI) while ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RICI.L returned 9.88%/yr vs 8.61%/yr for ENCO.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RICI.L charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.
Доходность
Сравнение доходности RICI.L и ENCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RICI.L торгуется в GBP, в то время как ENCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RICI.L показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у ENCO.L с доходностью 20.76%.
RICI.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 20.35%
- С начала года
- 24.11%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- —
ENCO.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 20.76%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RICI.L и ENCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RICI.L Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 24.11% | -0.82% | 6.31% | -10.68% | 30.62% | 11.39% |
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 20.76% | 0.65% | 5.40% | -7.33% | 38.03% | 11.41% |
Correlation
The correlation between RICI.L and ENCO.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between RICI.L and ENCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICI.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск
RICI.L
ENCO.L
Сравнение RICI.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RICI.L | ENCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.00 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 6.23 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RICI.L и ENCO.L
Максимальная просадка RICI.L за все время составила -26.95%, примерно равная максимальной просадке ENCO.L в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICI.L и ENCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICI.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.95% | -26.95% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.10% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -17.49% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -6.98% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -13.19% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.89% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICI.L и ENCO.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что RICI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICI.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.90% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 13.96% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 16.56% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.81% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.81% | +0.90% |
Сравнение комиссий RICI.L и ENCO.L
RICI.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ENCO.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICI.L и ENCO.L
Ни RICI.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RICI.L and ENCO.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.
RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI), while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: China Post Global and L&G. Their fees differ too: 0.60% for RICI.L and 0.30% for ENCO.L.
Подберите оптимальное распределение для RICI.L и ENCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор