PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIBIX с RGHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIBIX с RGHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIBIX (RBC Impact Bond Fund) and RGHYX (RBC BlueBay High Yield Bond Fund) are both mutual funds - RIBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by RBC Global Asset Management., while RGHYX is a High Yield Bonds fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 5 years, RIBIX returned -0.87%/yr vs 4.57%/yr for RGHYX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RIBIX charges 0.73%/yr vs 0.57%/yr for RGHYX.

Доходность

Сравнение доходности RIBIX и RGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Impact Bond Fund (RIBIX) и RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIBIX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у RGHYX с доходностью 1.36%.

RIBIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.04%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-0.85%
1 год
2.09%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
—

RGHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.98%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.57%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIBIX и RGHYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RIBIX
RBC Impact Bond Fund		-1.07%5.95%1.11%5.50%-14.47%-1.86%7.98%7.53%-0.60%
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		1.36%9.02%7.14%12.88%-8.48%3.72%9.65%15.83%-0.73%

Correlation

The correlation between RIBIX and RGHYX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.26

Over the past year, RIBIX and RGHYX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Impact Bond Fund

RBC BlueBay High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с RIBIX:
RIBIX с RUSIXRIBIX с RGOIXRIBIX с TMCIXRIBIX с RBESXRIBIX с REEIXRIBIX с RSDIXRIBIX с REMVX
Часто сравнивают с RGHYX:
RGHYX с BUFHXRGHYX с PHYSXRGHYX с HYSRGHYX с BCOIXRGHYX с ICMUXRGHYX с VRIGRGHYX с SJNK

Доходность на риск

RIBIX vs. RGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIBIX
Ранг доходности на риск RIBIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIBIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIBIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIBIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIBIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIBIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
RGHYX
Ранг доходности на риск RGHYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGHYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGHYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGHYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIBIX c RGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Impact Bond Fund (RIBIX) и RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIBIXRGHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.78

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
4.34

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.63

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.74

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

12.69

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIBIX vs. RGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIBIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа RGHYX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIBIX и RGHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIBIXRGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.78

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

1.05

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.43

-1.25

Просадки

Сравнение просадок RIBIX и RGHYX

Максимальная просадка RIBIX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки RGHYX в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIBIX и RGHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIBIXRGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-17.38%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-2.65%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-4.01%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-12.79%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-0.17%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-1.48%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.57%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RIBIX и RGHYX

RBC Impact Bond Fund (RIBIX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что RIBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIBIXRGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.84%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.11%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

2.61%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

4.38%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

4.67%

+0.51%

Сравнение комиссий RIBIX и RGHYX

RIBIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии RGHYX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIBIX и RGHYX

Дивидендная доходность RIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности RGHYX в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		6.39%6.68%6.91%6.22%6.04%5.29%5.54%4.88%6.79%3.88%4.44%4.38%
RIBIX
RBC Impact Bond Fund		3.54%4.02%3.35%2.50%2.10%1.94%3.28%3.91%2.44%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIBIX and RGHYX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIBIX has higher volatility (1.48%) compared to RGHYX (0.84%). In terms of maximum drawdown, RIBIX dropped -19.37% vs RGHYX's -17.38%.

RGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIBIX и RGHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор