PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGSVX с PGJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGSVX с PGJZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGSVX (ClearBridge Global Infrastructure Income Fund) and PGJZX (PGIM Jennison Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, RGSVX returned 8.68%/yr vs 9.79%/yr for PGJZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RGSVX charges 0.89%/yr vs 1.17%/yr for PGJZX.

Доходность

Сравнение доходности RGSVX и PGJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGSVX показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у PGJZX с доходностью 8.24%.

RGSVX

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.27%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.00%
1 год
20.68%
3 года*
13.58%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

PGJZX

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.24%
6 месяцев
8.60%
1 год
15.72%
3 года*
16.43%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGSVX и PGJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		11.63%26.02%2.19%3.64%-5.85%12.09%12.33%26.21%-7.94%17.05%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		8.24%18.41%17.13%5.85%-7.82%15.06%1.98%28.89%-8.57%18.19%

Correlation

The correlation between RGSVX and PGJZX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.90

The correlation between RGSVX and PGJZX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с RGSVX:
RGSVX с LCSMXRGSVX с LMGTXRGSVX с LMVTXRGSVX с LCILXRGSVX с ARMGXRGSVX с VGENXRGSVX с LCSSX
Часто сравнивают с PGJZX:
PGJZX с GHAAXPGJZX с PAXDXPGJZX с KYNPGJZX с IGNAXPGJZX с HNRIXPGJZX с FNARXPGJZX с TORIX

Доходность на риск

RGSVX vs. PGJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGSVX
Ранг доходности на риск RGSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGSVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGSVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGSVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGSVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGSVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PGJZX
Ранг доходности на риск PGJZX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJZX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJZX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGSVX c PGJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGSVXPGJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.41

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.98

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.19

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

7.46

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGSVX vs. PGJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGSVX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGJZX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGSVX и PGJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGSVXPGJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.41

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок RGSVX и PGJZX

Максимальная просадка RGSVX за все время составила -35.19%, примерно равная максимальной просадке PGJZX в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGSVX и PGJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGSVXPGJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-36.64%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-7.01%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-12.39%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-20.56%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-4.68%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.61%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.05%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RGSVX и PGJZX

Текущая волатильность для ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) составляет 3.68%, в то время как у PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что RGSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGSVXPGJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.05%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.91%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

10.86%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.37%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

15.78%

-0.14%

Сравнение комиссий RGSVX и PGJZX

RGSVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PGJZX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGSVX и PGJZX

Дивидендная доходность RGSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности PGJZX в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		6.47%7.18%9.95%1.59%3.30%7.77%1.17%1.58%2.13%1.35%1.71%1.42%
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		2.78%3.00%4.04%4.78%4.90%4.65%3.79%2.99%2.79%2.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RGSVX and PGJZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGJZX has higher volatility (4.05%) compared to RGSVX (3.68%). In terms of maximum drawdown, RGSVX dropped -35.19% vs PGJZX's -36.64%.

RGSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGSVX и PGJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор