PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGPM.NEO с SBT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGPM.NEO с SBT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both exchange-traded funds - RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management., while SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. RGPM.NEO is actively managed, while SBT.TO is passively managed. Over the past 3 years, RGPM.NEO returned 45.86%/yr vs 42.76%/yr for SBT.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RGPM.NEO charges 1.02%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.

Доходность

Сравнение доходности RGPM.NEO и SBT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGPM.NEO показывает доходность 2.68%, а SBT.TO немного ниже – 2.63%.

RGPM.NEO

1 день
1.32%
1 месяц
2.09%
С начала года
2.68%
6 месяцев
9.50%
1 год
62.65%
3 года*
45.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBT.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.63%
6 месяцев
26.91%
1 год
106.59%
3 года*
42.76%
5 лет*
18.93%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и SBT.TO

2026 (YTD)202520242023
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		2.68%143.89%36.75%-3.95%
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		2.63%137.07%18.55%13.17%

Correlation

The correlation between RGPM.NEO and SBT.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.44

Over the past year, RGPM.NEO and SBT.TO have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Precious Metals Fund

Purpose Silver Bullion Fund

Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с XGD.TORGPM.NEO с ZGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с AUMIRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с AEMRGPM.NEO с XBM.TO
Часто сравнивают с SBT.TO:
SBT.TO с SVR.TOSBT.TO с SLVSBT.TO с MNS.TOSBT.TO с PSLV.TOSBT.TO с SVR-C.TOSBT.TO с KILO.TOSBT.TO с GLD

Доходность на риск

RGPM.NEO vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SBT.TO
Ранг доходности на риск SBT.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBT.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBT.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBT.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBT.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBT.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGPM.NEO c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGPM.NEOSBT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.82

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.04

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.51

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

5.36

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGPM.NEO vs. SBT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGPM.NEO на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBT.TO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGPM.NEO и SBT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGPM.NEOSBT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.21

+1.15

Просадки

Сравнение просадок RGPM.NEO и SBT.TO

Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки SBT.TO в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и SBT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGPM.NEOSBT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-47.82%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.46%

-42.69%

+13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-42.69%

+13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.85%

-37.23%

+14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-16.92%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

19.98%

-9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RGPM.NEO и SBT.TO

Текущая волатильность для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) составляет 16.12%, в то время как у Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что RGPM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGPM.NEOSBT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

17.20%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.57%

57.92%

-22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.99%

59.00%

-16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.71%

36.64%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.71%

66.57%

-33.86%

Сравнение комиссий RGPM.NEO и SBT.TO

RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SBT.TO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGPM.NEO и SBT.TO

Ни RGPM.NEO, ни SBT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RGPM.NEO and SBT.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.02% for RGPM.NEO.

RGPM.NEO is categorized as Precious Metals, while SBT.TO is Silver. They also come from different issuers: RBC Global Asset Management. and Purpose Investments. Their fees differ too: 1.02% for RGPM.NEO and 0.36% for SBT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGPM.NEO и SBT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор