PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGPM.NEO с GOLD.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGPM.NEO с GOLD.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS).

RGPM.NEO и GOLD.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGPM.NEO - это активно управляемый фонд от RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. GOLD.AS - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LMBA Gold Price PM USD. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RGPM.NEO и GOLD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и GOLD.AS

2026 (YTD)202520242023
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		12.94%143.89%36.75%-3.95%
GOLD.AS
Amundi Physical Gold ETC C		10.79%64.94%26.36%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, RGPM.NEO показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у GOLD.AS с доходностью 10.79%.

RGPM.NEO

1 день
3.88%
1 месяц
-15.14%
С начала года
12.94%
6 месяцев
28.32%
1 год
103.20%
3 года*
48.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOLD.AS

1 день
3.68%
1 месяц
-9.80%
С начала года
10.79%
6 месяцев
23.68%
1 год
52.77%
3 года*
34.02%
5 лет*
22.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Precious Metals Fund

Amundi Physical Gold ETC C

Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с XGD.TORGPM.NEO с ZGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с AUMIRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с AEMRGPM.NEO с XBM.TO
Часто сравнивают с GOLD.AS:
GOLD.AS с VWCE.DEGOLD.AS с IUSA.MIGOLD.AS с GC=FGOLD.AS с GLDGOLD.AS с SXRV.DEGOLD.AS с VTGOLD.AS с SPMO

Сравнение комиссий RGPM.NEO и GOLD.AS

RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GOLD.AS в 0.12%.

RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund
GOLD.AS
Amundi Physical Gold ETC C

Доходность на риск

RGPM.NEO vs. GOLD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GOLD.AS
Ранг доходности на риск GOLD.AS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.AS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.AS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.AS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.AS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGPM.NEO c GOLD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGPM.NEOGOLD.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.00

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.46

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

3.25

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

12.71

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGPM.NEO vs. GOLD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGPM.NEO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOLD.AS равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGPM.NEO и GOLD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGPM.NEOGOLD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.00

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.22

+0.42

Корреляция

Корреляция между RGPM.NEO и GOLD.AS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGPM.NEO и GOLD.AS

Ни RGPM.NEO, ни GOLD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RGPM.NEO и GOLD.AS

Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки GOLD.AS в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и GOLD.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

RGPM.NEOGOLD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-21.14%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.46%

-17.83%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-9.80%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-6.14%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

4.56%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RGPM.NEO и GOLD.AS

RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что RGPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGPM.NEOGOLD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

12.03%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.40%

22.45%

+13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.71%

25.94%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.86%

16.93%

+14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

16.88%

+14.98%