Сравнение RGPM.NEO с GLDW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L).

RGPM.NEO и GLDW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGPM.NEO - это активно управляемый фонд от RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. GLDW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RGPM.NEO и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и GLDW.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund	12.94%	143.89%	36.75%	-3.95%
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold	10.65%	65.15%	26.05%	11.12%

Разные валюты инструментов

RGPM.NEO торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RGPM.NEO показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 10.65%.

RGPM.NEO

1 день: 3.88%

1 месяц: -15.14%

С начала года: 12.94%

6 месяцев: 28.32%

1 год: 103.20%

3 года*: 48.54%

5 лет*: —

10 лет*: —

GLDW.L

1 день: 3.29%

1 месяц: -10.19%

С начала года: 10.65%

6 месяцев: 23.43%

1 год: 52.15%

3 года*: 34.06%

5 лет*: 22.35%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

RBC Global Precious Metals Fund

Название символа

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с RGPM.NEO:

RGPM.NEO с XGD.TO RGPM.NEO с ZGD.TO RGPM.NEO с SPLT.L RGPM.NEO с AUMI RGPM.NEO с SPY RGPM.NEO с AEM RGPM.NEO с XBM.TO

Часто сравнивают с GLDW.L:

GLDW.L с SGLN.L GLDW.L с GBSP.L GLDW.L с GLDI GLDW.L с WGLD.DE GLDW.L с XLK GLDW.L с IGLD.DE GLDW.L с GLD

Сравнение комиссий RGPM.NEO и GLDW.L

RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.

RGPM.NEO

RBC Global Precious Metals Fund

GLDW.L

WisdomTree Core Physical Gold

Доходность на риск

RGPM.NEO vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RGPM.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLDW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGPM.NEO c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RGPM.NEO	GLDW.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.43	1.99	+0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.59	2.48	+0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.35	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.46	2.93	+0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.92	11.39	+1.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGPM.NEO vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGPM.NEO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDW.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGPM.NEO и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RGPM.NEO	GLDW.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.43	1.99	+0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.30	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.64	1.30	+0.34

Корреляция

Корреляция между RGPM.NEO и GLDW.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGPM.NEO и GLDW.L

Ни RGPM.NEO, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RGPM.NEO и GLDW.L

Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и GLDW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	RGPM.NEO	GLDW.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.46%	-17.86%	-11.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-29.46%	-17.86%	-11.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-17.86%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.14%	-9.51%	-5.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.83%	-3.26%	-4.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.89%	4.26%	+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RGPM.NEO и GLDW.L

RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что RGPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RGPM.NEO	GLDW.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.12%	10.93%	+5.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	36.40%	21.66%	+14.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	42.71%	26.04%	+16.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.86%	17.15%	+14.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.86%	17.12%	+14.74%

Сравнение RGPM.NEO с GLDW.L

Доходность

Сравнение доходности RGPM.NEO и GLDW.L

Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и GLDW.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

RGPM.NEO

GLDW.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RGPM.NEO и GLDW.L

Доходность на риск

RGPM.NEO vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

RGPM.NEO

GLDW.L

Сравнение RGPM.NEO c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RGPM.NEO vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGPM.NEO и GLDW.L

Просадки

Сравнение просадок RGPM.NEO и GLDW.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RGPM.NEO и GLDW.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)