PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGPM.NEO с 8PSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGPM.NEO с 8PSG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Invesco Physical Gold A (8PSG.DE).

RGPM.NEO и 8PSG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGPM.NEO - это активно управляемый фонд от RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. 8PSG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RGPM.NEO и 8PSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Invesco Physical Gold A (8PSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и 8PSG.DE

2026 (YTD)202520242023
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		12.94%143.89%36.75%-3.95%
8PSG.DE
Invesco Physical Gold A		8.52%68.18%26.61%11.25%
Разные валюты инструментов

RGPM.NEO торгуется в USD, в то время как 8PSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 8PSG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RGPM.NEO показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у 8PSG.DE с доходностью 8.52%.

RGPM.NEO

1 день
3.88%
1 месяц
-15.14%
С начала года
12.94%
6 месяцев
28.32%
1 год
103.20%
3 года*
48.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

8PSG.DE

1 день
3.21%
1 месяц
-9.76%
С начала года
8.52%
6 месяцев
23.46%
1 год
52.64%
3 года*
34.07%
5 лет*
22.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Precious Metals Fund

Invesco Physical Gold A

Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с XGD.TORGPM.NEO с ZGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с AUMIRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с AEMRGPM.NEO с XBM.TO
Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий RGPM.NEO и 8PSG.DE

RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии 8PSG.DE в 0.12%.

RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund
8PSG.DE
Invesco Physical Gold A

Доходность на риск

RGPM.NEO vs. 8PSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGPM.NEO c 8PSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Invesco Physical Gold A (8PSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGPM.NEO8PSG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.02

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.52

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

3.07

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

11.74

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGPM.NEO vs. 8PSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGPM.NEO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 8PSG.DE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGPM.NEO и 8PSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGPM.NEO8PSG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.02

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.12

+0.52

Корреляция

Корреляция между RGPM.NEO и 8PSG.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGPM.NEO и 8PSG.DE

Ни RGPM.NEO, ни 8PSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RGPM.NEO и 8PSG.DE

Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки 8PSG.DE в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и 8PSG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RGPM.NEO8PSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-18.33%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.46%

-16.55%

-12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-9.03%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-5.86%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

4.36%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RGPM.NEO и 8PSG.DE

RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Invesco Physical Gold A (8PSG.DE) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что RGPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 8PSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGPM.NEO8PSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

10.78%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.40%

21.65%

+14.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.71%

25.89%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.86%

17.07%

+14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

17.40%

+14.46%