PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGOIX с RGHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGOIX с RGHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGOIX (RBC Global Opportunities Fund) and RGHYX (RBC BlueBay High Yield Bond Fund) are both mutual funds - RGOIX is a Global Equities fund managed by RBC Global Asset Management., while RGHYX is a High Yield Bonds fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 10 years, RGOIX returned 11.32%/yr vs 6.08%/yr for RGHYX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGOIX charges 0.75%/yr vs 0.57%/yr for RGHYX.

Доходность

Сравнение доходности RGOIX и RGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGOIX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у RGHYX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции RGOIX превзошли акции RGHYX по среднегодовой доходности: 11.32% против 6.08% соответственно.

RGOIX

1 день
-1.03%
1 месяц
0.16%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.29%
1 год
15.08%
3 года*
14.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
11.32%

RGHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.98%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.57%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGOIX и RGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		3.98%17.25%17.10%9.82%-23.66%16.82%26.94%31.55%-6.89%34.27%
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		1.36%9.02%7.14%12.88%-8.48%3.72%9.65%15.83%-0.73%6.72%

Correlation

The correlation between RGOIX and RGHYX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.52

The correlation between RGOIX and RGHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Opportunities Fund

RBC BlueBay High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с RGOIX:
RGOIX с XEQT.TORGOIX с SCHDRGOIX с VOORGOIX с SPYRGOIX с RUSIXRGOIX с RIBIXRGOIX с REEIX
Часто сравнивают с RGHYX:
RGHYX с BUFHXRGHYX с PHYSXRGHYX с HYSRGHYX с BCOIXRGHYX с ICMUXRGHYX с VRIGRGHYX с SJNK

Доходность на риск

RGOIX vs. RGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGOIX
Ранг доходности на риск RGOIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGOIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGOIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGOIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGOIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGOIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RGHYX
Ранг доходности на риск RGHYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGHYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGHYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGHYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGOIX c RGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGOIXRGHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.78

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
4.34

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.63

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.74

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

12.69

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGOIX vs. RGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGOIX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа RGHYX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGOIX и RGHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGOIXRGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.78

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.05

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.31

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.43

-0.83

Просадки

Сравнение просадок RGOIX и RGHYX

Максимальная просадка RGOIX за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки RGHYX в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGOIX и RGHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGOIXRGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-17.38%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-2.65%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-4.01%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-12.79%

-18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.40%

-17.38%

-16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.17%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-1.48%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.57%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RGOIX и RGHYX

RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что RGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGOIXRGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

0.84%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

2.11%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

2.61%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

4.38%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

4.67%

+12.94%

Сравнение комиссий RGOIX и RGHYX

RGOIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RGHYX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGOIX и RGHYX

Дивидендная доходность RGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RGHYX в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		6.39%6.68%6.91%6.22%6.04%5.29%5.54%4.88%6.79%3.88%4.44%4.38%
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		0.67%0.70%0.65%0.75%0.27%4.61%2.28%2.76%3.77%3.79%0.75%1.21%

Часто задаваемые вопросы

RGOIX and RGHYX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGOIX has higher volatility (3.57%) compared to RGHYX (0.84%). In terms of maximum drawdown, RGOIX dropped -33.40% vs RGHYX's -17.38%.

RGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGOIX и RGHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор