Сравнение RGOIX с LVAGX
RGOIX (RBC Global Opportunities Fund) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RGOIX returned 11.32%/yr vs 11.78%/yr for LVAGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RGOIX charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности RGOIX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGOIX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 24.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGOIX имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции LVAGX немного впереди с 11.78%.
RGOIX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 11.32%
LVAGX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам RGOIX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGOIX RBC Global Opportunities Fund | 3.98% | 17.25% | 17.10% | 9.82% | -23.66% | 16.82% | 26.94% | 31.55% | -6.89% | 34.27% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 24.37% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 21.70% |
Correlation
The correlation between RGOIX and LVAGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between RGOIX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGOIX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
RGOIX
LVAGX
Сравнение RGOIX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGOIX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.66 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 6.63 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 25.10 | -18.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGOIX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.67 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RGOIX и LVAGX
Максимальная просадка RGOIX за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGOIX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGOIX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -42.32% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -7.03% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -16.13% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -23.77% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.40% | -42.32% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.70% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -7.02% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.85% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGOIX и LVAGX
Текущая волатильность для RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) составляет 3.57%, в то время как у LSV Global Value Fund (LVAGX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что RGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGOIX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.32% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 9.77% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 12.70% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 15.32% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 16.95% | +0.66% |
Сравнение комиссий RGOIX и LVAGX
RGOIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGOIX и LVAGX
Дивидендная доходность RGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности LVAGX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.13% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
RGOIX RBC Global Opportunities Fund | 0.67% | 0.70% | 0.65% | 0.75% | 0.27% | 4.61% | 2.28% | 2.76% | 3.77% | 3.79% | 0.75% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
RGOIX and LVAGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVAGX has higher volatility (4.32%) compared to RGOIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, RGOIX dropped -33.40% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGOIX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор