PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RGEAX с SGMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGEAX с SGMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RGEAX (Russell Investments Global Equity Fund) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, RGEAX returned 10.93%/yr vs 10.66%/yr for SGMAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RGEAX charges 1.24%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и SGMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGEAX показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у SGMAX с доходностью 9.93%.

RGEAX

1 день
0.66%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
8.17%
С начала года
10.73%
1 год
22.46%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.35%

SGMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
7.84%
С начала года
9.93%
1 год
17.92%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGEAX и SGMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		10.73%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		9.93%17.93%15.18%8.86%-3.41%18.94%-2.71%20.58%-4.41%17.10%

Correlation

The correlation between RGEAX and SGMAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.81

The correlation between RGEAX and SGMAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с RGIYXRGEAX с VTIRGEAX с RCLVXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFCYXRGEAX с RFAYXRGEAX с RLVSX
Часто сравнивают с SGMAX:
SGMAX с SVTAXSGMAX с LVAFXSGMAX с HLMGXSGMAX с GWPFXSGMAX с GQRPXSGMAX с VMNVXSGMAX с GQFPX

Доходность на риск

RGEAX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGEAXSGMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.46

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.62

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.13

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

12.14

-1.45

RGEAX vs. SGMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGMAX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и SGMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и SGMAX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SGMAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и SGMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGEAXSGMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-31.27%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-5.88%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-11.57%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-22.11%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-4.76%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.51%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и SGMAX

Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что RGEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGEAXSGMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

1.84%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

5.75%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

7.56%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

13.76%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

14.15%

+2.91%

Сравнение комиссий RGEAX и SGMAX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и SGMAX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности SGMAX в 13.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		7.52%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.23%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGEAX and SGMAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGEAX has higher volatility (3.55%) compared to SGMAX (1.84%). In terms of maximum drawdown, RGEAX dropped -56.78% vs SGMAX's -31.27%.

SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGEAX и SGMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор