Сравнение RERGX с RERCX
RERGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6) and RERCX (American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3) are both Foreign Large Cap Equities funds from American Funds. Over the past 10 years, RERGX returned 9.12%/yr vs 8.72%/yr for RERCX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. RERGX charges 0.46%/yr vs 1.11%/yr for RERCX.
Доходность
Сравнение доходности RERGX и RERCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RERGX показывает доходность 11.44%, а RERCX немного ниже – 11.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RERGX имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции RERCX немного отстают с 8.72%.
RERGX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 9.12%
RERCX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам RERGX и RERCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 11.44% | 29.34% | 3.00% | 16.11% | -22.77% | 2.84% | 25.27% | 27.40% | -17.33% | 31.19% |
RERCX American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 | 11.14% | 28.50% | 2.28% | 15.34% | -23.27% | 2.19% | 24.43% | 26.60% | -15.48% | 30.33% |
Correlation
The correlation between RERGX and RERCX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 1.00 |
The correlation between RERGX and RERCX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RERGX vs. RERCX — Ранг доходности на риск
RERGX
RERCX
Сравнение RERGX c RERCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RERGX | RERCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.20 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 8.28 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RERGX | RERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RERGX и RERCX
Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки RERCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и RERCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RERGX | RERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.30% | -54.15% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -12.56% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -15.88% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.30% | -37.73% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.30% | -37.73% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.79% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -11.50% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.34% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RERGX и RERCX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX) имеют волатильность 5.52% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RERGX | RERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.53% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 12.93% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 15.39% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.67% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.92% | +0.01% |
Сравнение комиссий RERGX и RERCX
RERGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии RERCX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RERGX и RERCX
Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что сопоставимо с доходностью RERCX в 12.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERCX American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 | 12.54% | 13.94% | 4.37% | 3.40% | 1.54% | 9.75% | 0.00% | 2.56% | 6.16% | 4.45% | 0.95% | 2.77% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 12.52% | 13.95% | 4.96% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 3.17% | 4.99% | 1.64% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RERGX and RERCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RERCX has higher volatility (5.53%) compared to RERGX (5.52%). In terms of maximum drawdown, RERGX dropped -37.30% vs RERCX's -54.15%.
RERGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RERGX и RERCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор