Сравнение REPIX с UUPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX).
REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UUPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности REPIX и UUPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REPIX и UUPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | -0.91% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | -12.71% | 70.53% | 6.99% | 22.60% | -37.35% | -36.21% | 43.24% | 46.76% | -31.83% | 75.03% |
Доходность по периодам
С начала года, REPIX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у UUPIX с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции REPIX уступали акциям UUPIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 7.60% соответственно.
REPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 2.46%
UUPIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -24.07%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -17.68%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REPIX и UUPIX
REPIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии UUPIX в 1.92%.
Доходность на риск
REPIX vs. UUPIX — Ранг доходности на риск
REPIX
UUPIX
Сравнение REPIX c UUPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REPIX | UUPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.67 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.16 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.85 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.68 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REPIX | UUPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.67 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.05 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между REPIX и UUPIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPIX и UUPIX
Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности UUPIX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.24% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 2.91% | 2.54% | 1.65% | 1.77% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REPIX и UUPIX
Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, примерно равная максимальной просадке UUPIX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и UUPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REPIX | UUPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -93.82% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -29.91% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.35% | -71.52% | +20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.17% | -78.32% | +20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.61% | -78.26% | +44.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -75.97% | +43.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 9.42% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPIX и UUPIX
Текущая волатильность для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) составляет 6.31%, в то время как у ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что REPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REPIX | UUPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 16.54% | -10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 31.98% | -17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 45.18% | -20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 47.72% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.58% | 46.22% | -15.64% |