PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RENG.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RENG.L с NRJL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, from Legal & General and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, RENG.L returned 9.39%/yr vs 31.39%/yr for NRJL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RENG.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.

Доходность

Сравнение доходности RENG.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RENG.L торгуется в GBp, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RENG.L показывает доходность 42.56%, что значительно выше, чем у NRJL.L с доходностью 36.32%.

RENG.L

1 день
-1.31%
1 месяц
5.18%
С начала года
42.56%
6 месяцев
39.73%
1 год
85.21%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
36.32%
6 месяцев
132.36%
1 год
205.26%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RENG.L и NRJL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		42.56%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%19.80%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.32%130.90%-11.57%-22.89%20.78%36.43%9.23%

Correlation

The correlation between RENG.L and NRJL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.88

The correlation between RENG.L and NRJL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RENG.L и NRJL.L

Секторы
RENG.L
NRJL.L

Промышленность

49.4%
46.9%

Технологии

23.8%
10.4%

Коммунальные услуги

22.3%
31.6%

Потребительский циклический сектор

3.0%
0.2%

Энергетика

1.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

RENG.L
49.4%
NRJL.L
46.9%

Технологии

RENG.L
23.8%
NRJL.L
10.4%

Коммунальные услуги

RENG.L
22.3%
NRJL.L
31.6%

Потребительский циклический сектор

RENG.L
3.0%
NRJL.L
0.2%

Энергетика

RENG.L
1.6%
NRJL.L
0.0%

Сырьевые материалы

RENG.L

-

NRJL.L
10.9%

Коммуникационные услуги

RENG.L

-

NRJL.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

RENG.L

-

NRJL.L
0.0%

Финансовые услуги

RENG.L

-

NRJL.L
0.0%

Здравоохранение

RENG.L

-

NRJL.L
0.0%

Недвижимость

RENG.L

-

NRJL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Energy UCITS ETF

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с GCLX.LRENG.L с INRG.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с EEUD.L
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD

Доходность на риск

RENG.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENG.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RENG.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
2.85

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
10.58

-6.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

2.46

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

23.97

-14.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.84

85.38

-51.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RENG.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENG.L на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа NRJL.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENG.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RENG.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

2.85

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RENG.L и NRJL.L

Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что меньше максимальной просадки NRJL.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и NRJL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RENG.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.48%

-51.06%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.51%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.95%

-40.91%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-51.06%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-2.51%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-22.13%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.39%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RENG.L и NRJL.L

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что RENG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RENG.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

7.66%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

54.66%

-38.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

71.66%

-49.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

45.42%

-23.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

43.84%

-21.54%

Сравнение комиссий RENG.L и NRJL.L

RENG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RENG.L и NRJL.L

RENG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RENG.L and NRJL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RENG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RENG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

Both ETFs track S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for RENG.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RENG.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор