PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RENG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RENG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RENG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, RENG.L returned 9.39%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RENG.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности RENG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RENG.L показывает доходность 42.56%, что значительно выше, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

RENG.L

1 день
-1.31%
1 месяц
5.18%
С начала года
42.56%
6 месяцев
39.73%
1 год
85.21%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RENG.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		42.56%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%19.80%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%1.60%

Correlation

The correlation between RENG.L and BCOG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.09

The correlation between RENG.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RENG.L и BCOG.L

Секторы
RENG.L
BCOG.L

Промышленность

49.4%

-

Технологии

23.8%
5.6%

Коммунальные услуги

22.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
12.9%

Энергетика

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

35.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Финансовые услуги

-

17.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Промышленность

RENG.L
49.4%
BCOG.L

-

Технологии

RENG.L
23.8%
BCOG.L
5.6%

Коммунальные услуги

RENG.L
22.3%
BCOG.L

-

Потребительский циклический сектор

RENG.L
3.0%
BCOG.L
12.9%

Энергетика

RENG.L
1.6%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

RENG.L

-

BCOG.L
35.8%

Коммуникационные услуги

RENG.L

-

BCOG.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

RENG.L

-

BCOG.L
9.7%

Финансовые услуги

RENG.L

-

BCOG.L
17.8%

Здравоохранение

RENG.L

-

BCOG.L

-

Недвижимость

RENG.L

-

BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Energy UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с GCLX.LRENG.L с INRG.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с EEUD.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

RENG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RENG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
2.05

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
2.56

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.37

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

4.43

+5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.84

10.23

+23.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RENG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENG.L на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RENG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

2.05

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RENG.L и BCOG.L

Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RENG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.48%

-28.15%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.57%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.95%

-14.48%

-19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-27.76%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-5.16%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-11.67%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.72%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RENG.L и BCOG.L

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что RENG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RENG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

6.06%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

15.89%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

18.51%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

16.89%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

15.71%

+6.59%

Сравнение комиссий RENG.L и BCOG.L

RENG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RENG.L и BCOG.L

Ни RENG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RENG.L and BCOG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.

RENG.L is categorized as Energy Equities, while BCOG.L is Commodities. RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.49% for RENG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RENG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор